intraday’owa statystyka – raport lipiec 2019

Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie dziewięciu (tak, doszedł WIG20!), instrumentów rynkowych. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Majowy raport skuteczności pokazał fajny wynik, czerwcowy raport jeszcze lepszy, a co pokaże nam stosowanie statystyki w lipcu?

[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]

Jakie dane się dla mnie liczą?

Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:

• co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
• co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
• kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.

I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.

Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).

Jak zsumować różne wartości?

Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego pisząc majowe podsumowanie nie rozwiązałem – oczywiście zrobiłem aktualizację i dopisałem to rozwiązanie 🙂

Dzisiaj jednak spróbuję go ogarnąć. I wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.

Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.

Ceny otwarcia instrumentów w lipcu 2019:

1. S&P500: 2 971,41 pkt
2. NASDAQ: 7 816,561 pkt
3. Dow Jones Industrial: 26 805,26 pkt
4. Indeks dolara: $ 96 254
5. DAX: 12 616,00 pkt
6. FTSE 100: 7 425,63 pkt
7. ropa WTI: $ 59,27
8. Złoto: $1 395,58
9. WIG20: 2 338,98 pkt

intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich

Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów amerykańskich: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także indeks dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:

• S&P500 – dwie kumulacje, dwa silne sygnały na 10-letniej próbie, dwa silne sygnały na 19-letniej próbie, wynik: +51,01 punktów, +1,72% (zysk);
• NASDAQ – pięć silnych sygnałów na 10-letnim okresie, wynik: +101,712 punktów, +1,30% (zysk);
• Dow Jones Industrial – trzy kumulacje, dwa silne sygnały na 19-letnim okresie, trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +167,88 punktów,  +0,63% (zysk);
• indeks dolara (DXY) – jeden silny sygnał na 12-letnim okresie, wynik: +$327, +0,34% (zysk)

RAZEM: +3,99%

intraday’owa statystyka dla surowców

W przypadku surowców mam opracowane dwa najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie WTI. Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:

• ropa WTI – dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -$1,59, -2,68% (strata)
• złoto – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +$21,20, +1,52% (zysk)

RAZEM: -1,16%

intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich

W Europie mam zebrane dane dla niemieckiego DAX-a oraz brytyjskiego FTSE 100. Wyniki przedstawiają się następująco:

• DAX – jedna kumulacja, pięć silnych sygnałów na okresie 24-letnim, wynik: -80 pkt, -0,63% (strata);
• FTSE 100 – jedna kumulacja, jeden silny sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +51,00 pkt, +0,69% (zysk).
• WIG20 – cztery silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +14,2 pkt, +0,61%

RAZEM: +0,67%

Podsumowanie

W lipcu 2019 wszystkie instrumenty wykazały silne sygnały statystyczne. W efekcie więc mamy transakcje na dziewięciu instrumentach, a tych transakcji było dokładniej trzydzieści pięć przez cały miesiąc. Prym wiodły tutaj transakcje na amerykańskim parkiecie giełdowym, choć i DAX miał sporo.

Zyskowne i stratne dla każdego z instrumentów:

W tych trzydziestu pięciu transakcjach stratnych było:

NASDAQ: cztery zyskowne, jedna stratna (skuteczność 80%, drawdown 0,50%)

S&P500: jedna stratna, pięć zyskownych (skuteczność 83,3%, drawdown 0,24%)

Dow Jones: cztery stratne, cztery zyskowne (skuteczność 50%, max drawdown 0,38%)

indeks dolara: jedna zyskowna, zero stratnych (skuteczność 100%, max drawdown 0,00%)

ropa WTI: dwie stratne, zero zyskownych (skuteczność 0,00%, max drawdown 1,43%)

złoto: jedna zyskowna, zero stratnych (skuteczność 100%, max drawdown 0,00%)

DAX: dwie stratne, cztery zyskowne (skuteczność 66,6%, max drawdown 0,75%)

FTSE 100: jedna zyskowna, jedna stratna (skuteczność 50%, max drawdown 0,28%)

WIG20: trzy stratne, jedna zyskowna (skuteczność 25%, max drawdown 0,42%)

Jak widać skuteczność czyli liczba sygnałów które się potwierdziły w danym miesiącu nie musi być duża by być w zysku. To chyba czas policzyć wynik dla naszej strategii za lipiec 2019:

Podliczając

Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:

3,99% – 1,16% +0,67% = +3,50%

Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w lipcu 2019

dała zarobić w 7 na 9 przypadków!

Czyli 77,7% skuteczności! Maksymalna obsuwa przy założeniu że 1% ruchu dowolnego instrumentu zmienia nam stan konta o 1% to draw down wyniósł maksymalnie 1,43% na jednej transakcji i 3,31% w sumie – co oznacza, że w lipcu 2019 zysk do ryzyka wynosił 1/0,94

Ja uważam, że takie wyniki są bardzo, bardzo przyzwoite, a trzy miesiące korzystania ze statystyk przy bardzo rozsądnym zarządzaniu kapitałem plus maksymalnym zjeździe mniejszym niż 4% kapitału dałoby zarobić 13,95%! Przypomnę, że lokaty w banku dają mniej niż 5% rocznie.