statystyki miesięczne dla indeksów – grudzień 2021

statystyki miesięczne dla indeksów - grudzień 2021

Kolejna publikacja kierunków miesięcznych (czyli swingowych) dla indeksów giełdowych. Przypominam, że statystyki miesięczne dla rynku surowcowego publikuję w serwisie Surowcowe info od listopada 2019 roku. Dane dla dwudziestu dwóch  indeksów giełdowych z całego świata na grudzień 2021 znajdziecie poniżej.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Kwestie techniczne

Podobnie jak w przypadku surowców, tak i przy części indeksów mamy naprawdę długie próby. Taki S&P500 ma dane z zakresu ponad 170 lat. Dlatego prócz pełnego zakresu danych wprowadzony jest drugi poziom dat: ostatnie 30 lat. I, tradycyjnie, ostatnie 10 lat. Więc gdy jakiś indeks jest z nami ponad 30 lat będzie miał trzy zestawy statystyk.

Zasady siły statystyki są niezmienne jak ze statystykami dziennymi: okres 10-letni to 80%+, dla prób ponad 10-letnich silna statystyka zaczyna się od 70%+

W nawiasie przy nazwie/kodzie indeksu kraj pochodzenia – żeby nikt nie miał wątpliwości.

Statystyki miesięczne dla indeksów

  • S&P500 (USA)
    próba 170 lat: 67% long
    próba 30 lat: 77% long (!) – średni zasięg +2,61%
    próba 10 lat: 70% long
  • NASDAQ 100 (USA)
    próba 35 lat: 56% long

    próba 30 lat: 57% long
    próba 10 lat: 50/50
  • Dow Jones Industrial Average (USA)
    próba 123 lat: 71% long (!) – średni zasięg +3,10%
    próba 30 lat: 70% long (!) – średni zasięg +2,91%
    próba 10 lat: 70% long
  • Russell 2000 (USA)
    próba 32 lat: 81% long (!) – średni zasięg +3,93%
    próba 30 lat: 80% long (!) – średni zasięg +4,09%
    próba 10 lat: 70% long
  • S&P/TSX Composite index (Kanada)
    próba 41 lat: 80% long (!) – średni zasięg +2,41%
    próba 30 lat: 80% long (!) – średni zasięg +2,41%
    próba 10 lat: 60% long
  • Bovespa Index (Brazylia)
    próba 26 lat: 69% long
    próba 10 lat: 60% short
  • Eurostoxx 50 (Unia Europejska)
    próba 13 lat: 62% long
    próba 10 lat: 50/50
  • DAX 40 (Niemcy)
    próba 61 lat: 53% long
    próba 30 lat: 67% long
    próba 10 lat: 60% short
  • CAC 40 (Francja)
    próba 56 lat: 62% long
    próba 30 lat: 63% long
    próba 10 lat: 50/50
  • FTSE 100 (Wielka Brytania)
    próba 36 lat: 83% long (!) – średni zasięg +3,02%
    próba 30 lat: 80% long (!) – średni zasięg +2,74%
    próba 10 lat: 60% long
  • FTSE MIB (Włochy)
    próba 23 lat: 50/50
    próba 10 lat: 60% short
  • IBEX35 (Hiszpania)
    próba 34 lat: 65% long
    próba 30 lat: 70% long (!) – średni zasięg +3,60%
    próba 10 lat: 50/50
  • RTS Index (Rosja)
    próba 25 lat: 64% long
    próba 10 lat: 60% long
  • WIG 20 (Polska)
    próba 29 lat: 61% long
    próba 10 lat: 60% short
  • TA-125 (Izrael)
    próba 28 lat: 63% long
    próba 10 lat: 70% short
  • BSE SENSEX 30 (Indie)
    próba 34 lat: 74% long (!) – średni zasięg +4,39%
    próba 30 lat: 77% long (!) – średni zasięg +4,23%
    próba 10 lat: 50/50
  • TSEC weighted index (Tajwan)
    próba 23 lat: 70% long (!) – średni zasięg +5,51%
    próba 10 lat: 70% long
  • The Korea Composite Stock Price Index – KOSPI (Korea Południowa)
    próba 23 lat: 61% long
    próba 10 lat: 60% short
  • Hang Seng Index (Hongkong)
    próba 33 lat: 63% long

    próba 30 lat: 60% long
    próba 10 lat: 60% short
  • SSE Composte Index (Szanghaj)
    próba 23 lat: 52% short

    próba 10 lat: 60% short
  • Nikkei 225 (Japonia)
    próba 56 lat: 60% long

    próba 30 lat: 57% long
    próba 10 lat: 50/50
  • S&P/ASX 200 (Australia)
    próba 28 lat: 74% long (!) – średni zasięg +3,03%

    próba 10 lat: 70% long
Podsumowanie
Statystyki miesięczne dla indeksów - grudzień 2021
Tytuł:
Statystyki miesięczne dla indeksów - grudzień 2021
Opis:
Statystyki miesięczne dla indeksów - grudzień 2021 to wpis poświęconych badaniom statystyk miesięcznych na indeksach giełdowych z całego świata. Idea to rozszerzenie użyteczności konceptu "Best trading day in a month" dla inwestorów swingowych.
Autor:
Wydawca:
Prywatny INV€$TOR
Logo:

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.