intraday’owa statystyka – raport kwiecień 2020

intraday'owa statystyka - raport kwiecień 2020

Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie czternastu instrumentów rynkowych – od stycznia do statystyk dołączył gaz ziemny. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Raport  za kwiecień 2020 przedstawiam tu.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Jakie dane się dla mnie liczą?

Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:

  • co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
  • co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
  • kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.

I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.

Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).

Jak zsumować różne wartości?

Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.

Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.

Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.

Ceny otwarcia instrumentów w kwietniu 2020:

  1. S&P500: 2 498,08 pkt
  2. NASDAQ: 7 582,78 pkt
  3. Dow Jones Industrial: 21 227,38 pkt
  4. Indeks dolara: $99 025
  5. DAX: 9 611,00 pkt
  6. FTSE 100: 5 671,96 pkt
  7. ropa WTI: $20,10
  8. Złoto: $1 565,00
  9. WIG20: 1 495,43 pkt
  10. Nikkei 225: 18 686,12 pkt
  11. ropa Brent: $25,99
  12. Eurostoxx 50: 2 760,54 pkt
  13. EUR/USD: $1,1029
  14. Nat Gas: $1,753

intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich

Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów giełdowych USA: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także dla indeksu dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:

  • S&P500 -jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na próbie 10-letniej, wynik: -14,44 punktu, -0,58% (strata);
  • NASDAQ – dwa silne skumulowane sygnały, wynik: +44,81 punktu, +0,59% (zysk);
  • Dow Jones Industrial – dwa silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na 20-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -83,43 punktu, -0,39% (strata);
  • indeks dolara (DXY) – dwa silne sygnały na 12-letnim okresie, wynik: -$-25, -0,03% (strata)

RAZEM: -0,41%

intraday’owa statystyka dla surowców

W przypadku surowców mam opracowane trzy najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie zarówno WTI jak i Brent. W styczniu doszedł także gaz ziemny (Nat Gas). Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:

  • ropa WTI – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +$1,71, +8,51% (zysk)
  • ropa Brent – dwa silne skumulowane sygnały, wynik: -$6,79, -26,13% (straty)
  • złoto – trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +$36,49, +2,33% (zysk)
  • Nat Gas – siedem silnych sygnałów na 10-letnim okresie, wynik: -$0,150, -8,56% (strata)

RAZEM: -23,85%

intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich i azjatyckich

W Europie mam zebrane dane dla paneuropejskiego Eurostoxx 50, niemieckiego DAX-a, brytyjskiego FTSE 100, polskiego WIG-u 20, z Azji japoński indeks Nikkei 225. Wyniki przedstawiają się następująco:

  • DAX – dwa silne skumulowane sygnały, wynik: -399,0 pkt, -4,15% (strata);
  • FTSE 100 – jeden silny sygnał na 20-letnim okresie, cztery silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -451,37 pkt, -7,96% (strata);
  • WIG20 – jeden silny sygnał na 23-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -20,18 pkt, -1,35% (strata);
  • EUROSTOXX 50 – dwa silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na 21-letnim okresie, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -78,16 pkt, -2,83% (strata);
  • NIKKEI 225 – jeden silny sygnał na 33-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +737,11 pkt, +3,94% (zysk);

RAZEM: -12,35%

intraday’owa statystyka dla par walutowych

Z par walutowych jest para euro-dolar. Wydawać by się mogło, że będzie ona generować podobne wyniki i sygnały jak indeks dolara (którego euro stanowi ponad 50%), ale tak nie jest…

  • EUR/USD – jeden silny skumulowany sygnał, dwa silne sygnały na okresie 18-letnim, trzy silne sygnały na okresie 18-letnim, wynik: +$0,0060, +0,54% (zysk);

RAZEM: +0,54%

Podsumowanie

W kwietniu 2020 wszystkie instrumenty wykazały silne sygnały statystyczne. Tych transakcji w sumie było:

  • 10 na amerykańskich indeksach
  • 13 na surowcach
  • 16 na indeksach europejskich i azjatyckich
  • 6 na parze walutowej EUR/USD

Czyli w sumie 45 transakcji. Na brak sygnałów jak widać nie można było narzekać…

Podliczając

Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:

-0,41% – 23,85% – 12,35% + 0,54% = –36,07%

Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w kwietniu 2020

dała zarobić w 5 na 14 przypadków!

Czyli 35,71% skuteczności! To niestety drugi miesiąc sprawdzania skuteczności statystyki zakończony minusem. Pierwszy był w lutym 2020.

Skąd straty w kwietniu 2020?

Dużym wpływem była transakcja na ropie 21 kwietnia, kiedy to ropa zanotowała historyczne dno, a w USA ropa WTI zeszła nawet na terytoria ujemne 20 kwietnia 2020. Biorąc pod uwagę, że takie zdarzenie jest zdecydowaną anomalią (wydarzyło się raz w historii) nie trudno szukać usprawiedliwienia. Jednocześnie pokazuje to, że statystyka nie jest wyrocznią i należy bacznie obserwować sytuację rynkową, w razie co uciekając z pozycji wcześniej.

Warto też brać pod uwagę światową sytuację, także będącą wydarzeniami bez precedensu jakimi jest ogólnoświatowa pandemia ograniczająca i zamykająca światową gospodarkę. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje spadek światowego PKB o 4,9% w tym roku – co siłą rzeczy musi się odbić na giełdzie. Globalny spadek PKB w ciągu ostatnich 100 lat mieliśmy w 1946 roku, kiedy to zakończono produkcję wojenną (konsumującą olbrzymie ilości zasobów materiałowych i ludzkich), a wcześniej to lata 1930-32 czyli w latach Wielkiego Kryzysu i jego skutków. Tak więc zdecydowanie jesteśmy świadkami wydarzeń bezprecedensowych nie tylko dla naszego pokolenia, ale także dla pokolenia naszych rodziców. Z tego też powodu jak i historycznie niskich cen ropy naftowej 21 kwietnia 2020 nie uważam wyników strategii statystycznej za kwiecień 2020 za miarodajne, choć oczywiście odbijają się one na ogólnym podsumowaniu.

Podsumowując

Korzystanie ze statystyk dało zarobić dotychczas (wg okresów):

maj 2019 – kwiecień 2020: -11,58%

maj – grudzień 2019: +36,98%

2020: – 48,56%

Z 12 miesięcy testowania strategii opartej na statystyce wynik dodatni zanotowaliśmy w 10 miesiącach (83,3%).

Podsumowanie
intraday'owa statystyka - raport kwiecień 2020
Tytuł:
intraday'owa statystyka - raport kwiecień 2020
Opis:
Artykuł podsumowujący skuteczność statystyki intraday'owej w miesiącu kwietniu 2020 dla czternastu instrumentów, takich jak indeksy: dolara, S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, DAX, FTSE 100, WIG 20, Eurostoxx50, Nikkei 225, pary walutowej EUR/USD oraz dla surowców: ropy WTI, ropa Brent, gaz ziemny oraz złota.
Autor:
Wydawca:
Prywatny INV€$TOR
Logo:
2 comments
  1. Po stratach jakie poniosłem tak samo przez kwiecień na wiele miesięcy zrobiłem sobie reset od tradingu. Teraz postanawiam wrócić. Widzę, że prowadzisz świetny cykl na YT, który będzie bardzo pomocny w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Czy jest szansa na raporty z kolejnych miesięcy? Czy uważasz dalej, że nie ślepe, a rozsądne korzystanie ze statystyki w oparciu o sytuację geopolityczną ma sens? Pozdrawiam

    • Ślepe korzystanie w aktualnych warunkach jest kiepskim pomysłem, ale już rozsądniejsze – jak najbardziej. Ostatnimi czasy mam deficyt czasowy, ale w miarę możliwości postaram się nadgonić raporty z ostatnich miesięcy.

      Program Surowcowe info jest i będzie jak najbardziej się pojawiać na YouTube 🙂

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.