intraday’owa statystyka – raport maj 2019 [AKTUALIZACJA 02/07/2019]

intraday'owa statystyka - raport maj 2019

Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie ośmiu, instrumentów rynkowych. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Ale wciąż się pojawiają pytania czy intraday’owa statystyka działa. A ponieważ maj 2019 jest miesiącem, który w żadnych z opracowanych danych nie był, postanowiłem spojrzeć wstecz na maj i po prostu policzyć….

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Jakie dane się dla mnie liczą?

Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:

  • co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
  • co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
  • kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.

I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.

Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1)

intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich

Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów amerykańskich: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także indeks dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:

  • S&P500 – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +10 punktów (zysk);
  • NASDAQ – dwie kumulacje, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -28 punktów (strata);
  • Dow Jones Industrial – trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik -202 punkty (strata);
  • indeks dolara (DXY) – jeden silny sygnał na 12-letnim okresie, wynik: +$205 (zysk).

intraday’owa statystyka dla surowców

W przypadku surowców mam opracowane dwa najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie WTI. Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:

  • ropa WTI – trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +$1,1 (zysk)
  • złoto – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +$6,86 (zysk)

intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich

W Europie mam zebrane dane dla niemieckiego DAX-a oraz brytyjskiego FTSE 100. Wyniki przedstawiają się następująco:

  • DAX – jeden silny sygnał na okresie 24-letnim, cztery silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +86 pkt (zysk);
  • FTSE 100 – jedna kumulacja, dwa silne sygnały na 19-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +54 pkt (zysk).

Podsumowanie

Jeden miesiąc to zdecydowanie za mało by mówić o miarodajnych wynikach. Warto również pamiętać, że to statystyka, a przyjęta w tym wpisie metodologia pokazuje bazowanie tylko i wyłącznie na tej statystyce jako jedynym wyznaczniku wejścia w pozycję. Mimo to jakiś obraz się nam rysuje.

Tylko, że ciężko podsumować, ze względu na różną charakterystykę rynków. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie.

Dlatego każdy instrument powinniśmy rozpatrywać indywidualnie, tak jak jest rozpisane i na koniec roku po prostu policzyć. Bo tu znaczenie będzie miał nasz money managment czyli zarządzanie kapitałem. Jeśli na którymś z rynków taki ruch jak 200 pkt na Dow Jones nas wywali na margin call, no to słabo. Ale przy dobrym zarządzaniu wychodzi na to, że w miesiącu maju 2019 intraday’owa statystyka:

dała zarobić w 6 na 8 przypadków!

Czyli 75% skuteczności! Jak dla mnie bomba 🙂

Za czerwiec też postaram się przygotować taki raporcik ze skutecznością intraday’owej statystyki.

AKTUALIZACJA 02/07/2019

Wymyśliłem chyba dobry sposób na podsumowanie całego miesiąca pomimo różnych jednostek i wartości jednostki na każdym instrumencie. Konkretniej to prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.

Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.

Zacznijmy od cen otwarcia w maju 2019 na poszczególnych instrumentach:

  1. S&P500: 2 952,33 pkt
  2. NASDAQ: 7 828,14 pkt
  3. Dow Jones Industrial: 26 639,06 pkt
  4. indeks dolara (DXY): $97 528
  5. DAX: 12 343,00 pkt
  6. FTSE 100: 7 418,22 pkt
  7. ropa WTI: $63,40
  8. złoto: $1 283,21

Po policzeniu, wyniki poszczególnych instrumentów prezentują się następująco:

  1. S&P500: +0,34%
  2. NASDAQ: -0,36%
  3. Dow Jones Industrial: -0,75%
  4. indeks dolara (DXY): +0,21%
  5. DAX: +0,70%
  6. FTSE 100: +0,73%
  7. ropa WTI: +1,74%
  8. złoto: +0,53%

Co razem daje wynik: +3,14%

Jeśli by zarządzanie kapitałem ustalić na 1% ruchu każdego instrumentu to 1% naszego kapitału, dawałoby to zysk +3,14% w skali miesiąca…

Gdyby utrzymać ten wynik to byłoby rocznie 37,68%, co po odjęciu podatku Belki daje 30,52% zysku netto 🙂
No nic, zobaczymy niedługo jaki wynik wyszedł za czerwiec 2019. Czy uda się utrzymać wynik dodatni? I zbliżony do tego majowego?

Podsumowanie
intraday'owa statystyka - raport maj 2019
Tytuł:
intraday'owa statystyka - raport maj 2019
Opis:
Artykuł podsumowujący skuteczność statystyki intraday'owej w miesiącu maju 2019 dla ośmiu instrumentów, takich jak indeksy: dolara, S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, DAX, FTSE 100 oraz dla surowców: ropy WTI oraz złota.
Autor:
Wydawca:
Prywatny INV€$TOR
Logo:
5 comments
    • Dla każdego instrumentu będzie inaczej, jak pisałem ciężko znaleźć wspólny mianownik. Wciąż myślę jak to ugryźć, dużo zależy od zarządzania kapitałem i psychiki każdego inwestora indywidualnie.

  1. będziesz pisał o szkoleniach w lipcu czy brak z okazji wakacji?
    wybieram się do w-wy więc może się na coś udało by mi się załapać przy okazji.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.