Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie ośmiu, instrumentów rynkowych. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Ale wciąż się pojawiają pytania czy intraday’owa statystyka działa. A ponieważ maj 2019 jest miesiącem, który w żadnych z opracowanych danych nie był, postanowiłem spojrzeć wstecz na maj i po prostu policzyć….
Jakie dane się dla mnie liczą?
Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:
- co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
- co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
- kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.
I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.
Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1)
intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich
Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów amerykańskich: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także indeks dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:
- S&P500 – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +10 punktów (zysk);
- NASDAQ – dwie kumulacje, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -28 punktów (strata);
- Dow Jones Industrial – trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik -202 punkty (strata);
- indeks dolara (DXY) – jeden silny sygnał na 12-letnim okresie, wynik: +$205 (zysk).
intraday’owa statystyka dla surowców
W przypadku surowców mam opracowane dwa najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie WTI. Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:
- ropa WTI – trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +$1,1 (zysk)
- złoto – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +$6,86 (zysk)
intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich
W Europie mam zebrane dane dla niemieckiego DAX-a oraz brytyjskiego FTSE 100. Wyniki przedstawiają się następująco:
- DAX – jeden silny sygnał na okresie 24-letnim, cztery silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +86 pkt (zysk);
- FTSE 100 – jedna kumulacja, dwa silne sygnały na 19-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +54 pkt (zysk).
Podsumowanie
Jeden miesiąc to zdecydowanie za mało by mówić o miarodajnych wynikach. Warto również pamiętać, że to statystyka, a przyjęta w tym wpisie metodologia pokazuje bazowanie tylko i wyłącznie na tej statystyce jako jedynym wyznaczniku wejścia w pozycję. Mimo to jakiś obraz się nam rysuje.
Tylko, że ciężko podsumować, ze względu na różną charakterystykę rynków. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie.
Dlatego każdy instrument powinniśmy rozpatrywać indywidualnie, tak jak jest rozpisane i na koniec roku po prostu policzyć. Bo tu znaczenie będzie miał nasz money managment czyli zarządzanie kapitałem. Jeśli na którymś z rynków taki ruch jak 200 pkt na Dow Jones nas wywali na margin call, no to słabo. Ale przy dobrym zarządzaniu wychodzi na to, że w miesiącu maju 2019 intraday’owa statystyka:
dała zarobić w 6 na 8 przypadków!
Czyli 75% skuteczności! Jak dla mnie bomba 🙂
Za czerwiec też postaram się przygotować taki raporcik ze skutecznością intraday’owej statystyki.
AKTUALIZACJA 02/07/2019
Wymyśliłem chyba dobry sposób na podsumowanie całego miesiąca pomimo różnych jednostek i wartości jednostki na każdym instrumencie. Konkretniej to prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.
Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.
Zacznijmy od cen otwarcia w maju 2019 na poszczególnych instrumentach:
- S&P500: 2 952,33 pkt
- NASDAQ: 7 828,14 pkt
- Dow Jones Industrial: 26 639,06 pkt
- indeks dolara (DXY): $97 528
- DAX: 12 343,00 pkt
- FTSE 100: 7 418,22 pkt
- ropa WTI: $63,40
- złoto: $1 283,21
Po policzeniu, wyniki poszczególnych instrumentów prezentują się następująco:
- S&P500: +0,34%
- NASDAQ: -0,36%
- Dow Jones Industrial: -0,75%
- indeks dolara (DXY): +0,21%
- DAX: +0,70%
- FTSE 100: +0,73%
- ropa WTI: +1,74%
- złoto: +0,53%
Co razem daje wynik: +3,14%
Jeśli by zarządzanie kapitałem ustalić na 1% ruchu każdego instrumentu to 1% naszego kapitału, dawałoby to zysk +3,14% w skali miesiąca…
Gdyby utrzymać ten wynik to byłoby rocznie 37,68%, co po odjęciu podatku Belki daje 30,52% zysku netto 🙂
No nic, zobaczymy niedługo jaki wynik wyszedł za czerwiec 2019. Czy uda się utrzymać wynik dodatni? I zbliżony do tego majowego?
przydalby sie do tego jeszcze sredni zysk mediana i analogicznie ze stratami
Dla każdego instrumentu będzie inaczej, jak pisałem ciężko znaleźć wspólny mianownik. Wciąż myślę jak to ugryźć, dużo zależy od zarządzania kapitałem i psychiki każdego inwestora indywidualnie.
będziesz pisał o szkoleniach w lipcu czy brak z okazji wakacji?
wybieram się do w-wy więc może się na coś udało by mi się załapać przy okazji.
TJS w piątek 5 lipca jest, prawdę mówiąc nie wszystkie strony ze szkoleniami udało mi się sprawdzić, ale artykuł postaram się opublikować jutro 🙂
Tylko TJS jest w lipcu, więc nie będę robił wpisu lipcowego o szkoleniach 🙂