intraday’owa statystyka – raport czerwiec 2019

Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie ośmiu, instrumentów rynkowych. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Majowy raport skuteczności pokazał fajny wynik, czy tak samo będzie z podsumowaniem czerwca 2019?

[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]

Jakie dane się dla mnie liczą?

Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:

• co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
• co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
• kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.

I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.

Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).

Jak zsumować różne wartości?

Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego pisząc majowe podsumowanie nie rozwiązałem – oczywiście zrobiłem aktualizację i dopisałem to rozwiązanie 🙂

Dzisiaj jednak spróbuję go ogarnąć. I wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.

Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.

Ceny otwarcia instrumentów w czerwcu 2019:

1. S&P500: 2 751,53 pkt
2. NASDAQ: 7 110,34 pkt
3. Dow Jones Industrial: 24 830,16 pkt
4. Indeks dolara: $ 97 636
5. DAX: 11 661,00 pkt
6. FTSE 100: 7 161,71 pkt
7. ropa WTI: $ 53,42
8. Złoto: $1 307,14

intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich

Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów amerykańskich: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także indeks dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:

• S&P500 – jedna kumulacja jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, trzy silne sygnały na 19-letniej próbie, wynik: +50,58 punktów, +1,84% (zysk);
• NASDAQ – jedna kumulacja, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, trzy silne sygnały na 19-letnim okresie wynik: +276,71 punktów, +3,89% (zysk);
• Dow Jones Industrial – dwa silne sygnały na 19-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +226,35 punktów,  +0,91% (zysk);
• indeks dolara (DXY) – brak silnych sygnałów w czerwcu 2019.

RAZEM: +6,64%

intraday’owa statystyka dla surowców

W przypadku surowców mam opracowane dwa najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie WTI. Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:

• ropa WTI – brak silnych sygnałów w czerwcu 2019;
• złoto – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, jedna kumulacja wynik: -$1,20, -0,09% (strata)

RAZEM: -0,09%

intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich

W Europie mam zebrane dane dla niemieckiego DAX-a oraz brytyjskiego FTSE 100. Wyniki przedstawiają się następująco:

• DAX – jeden silny sygnał na okresie 24-letnim, wynik: +37 pkt, +0,32% (zysk);
• FTSE 100 – dwa silne sygnały na 19-letnim okresie, wynik: +31,78 pkt, +0,44% (zysk).

RAZEM: +0,76%

Podsumowanie

W czerwcu 2019 dwa instrumenty nie wykazały silnych sygnałów statystycznych. W efekcie więc mamy transakcje na sześciu instrumentach, a tych transakcji było dokładniej osiemnaście przez cały miesiąc. Prym wiodły tutaj transakcje na amerykańskim parkiecie giełdowym. Wśród tych osiemnastu transakcji pięć

Przejdźmy jednak do liczb, więc cytując klasyka:

Panowie, policzmy głosy.

Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:

0,76% – 0,09% + 6,64% = +7,31%

Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w czerwcu 2019

dała zarobić w 5 na 6 przypadków!

Czyli 83,33% skuteczności! To nieco więcej niż w maju 2019! Maksymalna obsuwa przy założeniu że 1% ruchu dowolnego instrumentu zmienia nam stan konta o 1% to draw down wyniósł maksymalnie 0,39% na jednej transakcji i mniej niż 1% w sumie.

Ja uważam, że takie wyniki są bardzo, bardzo przyzwoite, a dwa miesiące korzystania ze statystyk przy bardzo rozsądnym zarządzaniu kapitałem plus maksymalnym zjeździe mniejszym niż 1% kapitału dałoby zarobić ponad 10%!