intraday’owa statystyka – raport marzec 2020

intraday'owa statystyka - raport marzec 2020

Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie czternastu instrumentów rynkowych – od stycznia do statystyk dołączył gaz ziemny. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Raport  za marzec 2020 przedstawiam tu.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Jakie dane się dla mnie liczą?

Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:

  • co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
  • co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
  • kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.

I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.

Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).

Jak zsumować różne wartości?

intraday'owa statystyka - raport marzec 2020

intraday’owa statystyka – raport marzec 2020

Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.

Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.

Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.

Ceny otwarcia instrumentów w marcu 2020:

  1. S&P500: 2 974,28 pkt
  2. NASDAQ: 8 569,91 pkt
  3. Dow Jones Industrial: 25 590,51 pkt
  4. Indeks dolara: $92 122
  5. DAX: 12 030,27 pkt
  6. FTSE 100: 6 580,61 pkt
  7. ropa WTI: $43,70
  8. Złoto: $1 590,70
  9. WIG20: 1 807,25 pkt
  10. Nikkei 225: 20 849,79 pkt
  11. ropa Brent: $48,95
  12. Eurostoxx 50: 3 355,33 pkt
  13. EUR/USD: $1,1001
  14. Nat Gas: $1,739

intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich

Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów giełdowych USA: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także dla indeksu dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:

  • S&P500 -jeden silny skumulowany sygnał, dwa silne sygnał na próbie 20-letniej, trzy silne sygnały na próbie 10-letniej, wynik: -65,03 punktu, -2,19% (strata);
  • NASDAQ – cztery silne sygnały na 20-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +199,04 punktu, +2,32% (zysk);
  • Dow Jones Industrial – dwa silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na 20-letnim okresie, wynik: +356,68 punktu,  +1,39% (zysk);
  • indeks dolara (DXY) – pięć silnych sygnałów na 12-letnim okresie, wynik: -$-3 925, -4,26% (strata)

RAZEM: -2,74%

intraday’owa statystyka dla surowców

W przypadku surowców mam opracowane trzy najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie zarówno WTI jak i Brent. W styczniu doszedł także gaz ziemny (Nat Gas). Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:

  • ropa WTI – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 36-letnim okresie, wynik: -$2,58, -5,90% (straty)
  • ropa Brent – dwa silne skumulowane sygnały, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +$5,74, +11,73% (zysk)
  • złoto – jeden silny na 45-letnim okresie, jeden silny na 10-letnim okresie, wynik: +$21,92, +1,38% (zysk)
  • Nat Gas – dwa silne sygnały na 29-letnim okresie, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -$0,088, -5,06% (strata)

RAZEM: +2,15%

intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich i azjatyckich

W Europie mam zebrane dane dla paneuropejskiego Eurostoxx 50, niemieckiego DAX-a, brytyjskiego FTSE 100, polskiego WIG-u 20, z Azji japoński indeks Nikkei 225. Wyniki przedstawiają się następująco:

  • DAX – jeden silny skumulowany sygnał, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -652,0 pkt, -5,42% (strata);
  • FTSE 100 – jeden silny skumulowany sygnał, wynik: +143,82 pkt, +2,19% (zysk);
  • WIG20 – dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +99,63 pkt, +5,51% (zysk);
  • EUROSTOXX 50 – jeden silny skumulowany sygnał, dwa silne sygnały na 21-letnim okresie, wynik: +284,76 pkt, +8,49% (zysk);
  • NIKKEI 225 – brak silnych statystyk w marcu 2020.

RAZEM: +10,77%

intraday’owa statystyka dla par walutowych

Z par walutowych jest para euro-dolar. Wydawać by się mogło, że będzie ona generować podobne wyniki i sygnały jak indeks dolara (którego euro stanowi ponad 50%), ale tak nie jest…

  • EUR/USD – trzy silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na okresie 18-letnim, wynik: -$0,0476, -4,33% (strata);

RAZEM: -4,33%

Podsumowanie

W marcu 2020 trzynaście instrumentów wykazało silne sygnały statystyczne. Tych transakcji w sumie było:

  • 19 na amerykańskich indeksach
  • 12 na surowcach
  • 9 na indeksach europejskich i azjatyckich
  • 4 na parze walutowej EUR/USD

Czyli w sumie 44 transakcje. Na brak sygnałów jak widać nie można było narzekać…

Podliczając

Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:

-2,74% + 2,15% + 10,77% – 4,33% = +5,85%

Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w marzec 2020

dała zarobić w 7 na 13 przypadków!

Czyli 53,85% skuteczności! To kolejny miesiąc sprawdzania skuteczności statystyki zakończony plusem pomimo trudnej sytuacji rynkowej z powodu pandemii koronawirusa. O sytuacji pisałem więcej w lutowym raporcie.

Podsumowując

Korzystanie ze statystyk dało zarobić dotychczas (wg okresów):

maj 2019 – marzec 2020: +24,49%

maj – grudzień 2019: +36,98%

2020: – 12,49%

Z 11 miesięcy testowania strategii opartej na statystyce wynik dodatni zanotowaliśmy w 10 miesiącach (91%).

Podsumowanie
intraday'owa statystyka - raport marzec 2020
Tytuł:
intraday'owa statystyka - raport marzec 2020
Opis:
Artykuł podsumowujący skuteczność statystyki intraday'owej w miesiącu marcu 2020 dla czternastu instrumentów, takich jak indeksy: dolara, S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, DAX, FTSE 100, WIG 20, Eurostoxx50, Nikkei 225, pary walutowej EUR/USD oraz dla surowców: ropy WTI, ropa Brent, gaz ziemny oraz złota.
Autor:
Wydawca:
Prywatny INV€$TOR
Logo:

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.