Projekt statystyczny z założenia powstał jako projekt intraday’owy. Jednak, jak to mówią, nawet papier toaletowy wie, że należy się rozwiać, tak więc projekt statystyczny też rozwijam. Na pierwszy ogień poszły statystyki miesięczne dla rynku surowcowego – te dane publikuję w serwisie Surowcowe info od listopada 2019 roku. Teraz przyszedł czas rozszerzyć zakres i zobaczyć czy swingowcy na indeksach giełdowych mają szansę znaleźć przewagę w statystykach miesięcznych. Niniejszym inauguruję kolejny wpis seryjny poświęcony indeksom giełdowym w statystykach miesięcznych – a przeliczone mam dane dla OSIEMNASTU indeksów z całego świata.
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]
Kwestie techniczne
Podobnie jak w przypadku surowców, tak i przy części indeksów mamy naprawdę długie próby. Taki S&P500 ma dane z zakresu ponad 170 lat. Dlatego prócz pełnego zakresu danych wprowadzony jest drugi poziom dat: ostatnie 30 lat. I, tradycyjnie, ostatnie 10 lat. Więc gdy jakiś indeks jest z nami ponad 30 lat będzie miał trzy zestawy statystyk.
Zasady siły statystyki są niezmienne jak ze statystykami dziennymi: okres 10-letni to 80%+, dla prób ponad 10-letnich silna statystyka zaczyna się od 70%+
W nawiasie przy nazwie/kodzie indeksu kraj pochodzenia – żeby nikt nie miał wątpliwości.
Statystyki miesięczne dla indeksów – grudzień 2020
- S&P500 (USA)
próba 170 lat: 67% long
próba 30 lat: 77% long (!) – średni zasięg +2,61%
próba 10 lat: 70% long - Dow Jones Industrial Average (USA)
próba 123 lat: 71% long (!) – średni zasięg +3,10%
próba 30 lat: 70% long (!) – średni zasięg +2,91%
próba 10 lat: 70% long - NASDAQ 100 (USA)
próba 35 lat: 56% long
próba 30 lat: 57% long
próba 10 lat: 50/50 - Russell 2000 (USA)
próba 31 lat: 81% long (!) – średni zasięg +3,93%
próba 30 lat: 80% long (!) – średni zasięg +4,09%
próba 10 lat: 70% long - S&P/TSX Composite index (Kanada)
próba 40 lat: 80% long (!) – średni zasięg +2,41%
próba 30 lat: 80% long (!) – średni zasięg +2,41%
próba 10 lat: 70% long - Eurostoxx 50 (Unia Europejska)
próba 13 lat: 62% long
próba 10 lat: 50/50 - DAX 30 (Niemcy)
próba 60 lat: 53% long
próba 30 lat: 67% long
próba 10 lat: 60% short - CAC 40 (Francja)
próba 55 lat: 62% long
próba 30 lat: 63% long
próba 10 lat: 50/50 - FTSE 100 (Wielka Brytania)
próba 35 lat: 83% long (!) – średni zasięg +3,02%
próba 30 lat: 80% long (!) – średni zasięg +2,74%
próba 10 lat: 60% long - FTSE MIB (Włochy)
próba 23 lat: 50/50
próba 10 lat: 60% short - WIG 20 (Polska)
próba 29 lat: 61% long
próba 10 lat: 60% short - TA-125 (Izrael)
próba 27 lat: 63% long
próba 10 lat: 70% short - TSEC weighted index (Tajwan)
próba 23 lat: 70% long
próba 10 lat: 70% long - The Korea Composite Stock Price Index – KOSPI (Korea Południowa)
próba 23 lat: 61% long
próba 10 lat: 60% short - Hang Seng Index (Hongkong)
próba 32 lat: 63% long
próba 30 lat: 60% long
próba 10 lat: 60% short - SSE Composte Index (Szanghaj)
próba 23 lat: 52% short
próba 10 lat: 60% short - Nikkei 225 (Japonia)
próba 55 lat: 60% long
próba 30 lat: 57% long
próba 10 lat: 50/50 - S&P/ASX 200 (Australia)
próba 27 lat: 74% long (!) – średni zasięg +3,03%
próba 10 lat: 70% long