intraday’owa statystyka – raport lipiec 2020

intraday'owa statystyka - raport lipiec 2020

Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie czternastu instrumentów rynkowych – od stycznia do statystyk dołączył gaz ziemny. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Raport  za lipiec 2020 przedstawiam tu.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Jakie dane się dla mnie liczą?

Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:

  • co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
  • co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
  • kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.

I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.

Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).

Jak zsumować różne wartości?

Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.

Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.

Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.

Ceny otwarcia instrumentów w lipcu 2020:

  1. S&P500: 3 105,92 pkt
  2. NASDAQ: 10 160,41pkt
  3. Dow Jones Industrial: 25 879,38 pkt
  4. Indeks dolara: $97 391
  5. DAX: 12 391,727 pkt
  6. FTSE 100: 6 169,74 pkt
  7. ropa WTI: $39,84
  8. Złoto: $1 798,90
  9. WIG20: 1 760,72 pkt
  10. Nikkei 225: 22 338,30 pkt
  11. ropa Brent: $41,58
  12. Eurostoxx 50: 2 992,99 pkt
  13. EUR/USD: $1,12322
  14. Nat Gas: $1,754

intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich

Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów giełdowych USA: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także dla indeksu dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:

  • S&P500 -dwa silne skumulowane sygnały, pięć silnych sygnałów na próbie 20-letniej, jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: +44,62 punktu, +1,44% (zysk);
  • NASDAQ – jeden silny skumulowany sygnał, dwa silne sygnały na 20-letniej próbie, trzy silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: +165,50 punktu, +1,63% (zysk);
  • Dow Jones Industrial – dwa silne skumulowane sygnały, cztery silne sygnały na 20-letnim okresie, wynik: +437,15 punktu, +1,69% (zysk);
  • indeks dolara (DXY) – jeden silny sygnał na 12-letnim okresie, wynik: -$140, -0,14% (strata)

RAZEM: +4,62%

intraday’owa statystyka dla surowców

W przypadku surowców mam opracowane trzy najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie zarówno WTI jak i Brent. W styczniu 202 doszedł także gaz ziemny (Nat Gas). Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:

  • ropa WTI – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +$0,14, +0,35% (zysk)
  • ropa Brent – jeden silny sygnał na 30-letniej próbie, dwa silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: -$0,77, -1,85% (strata)
  • złoto – dwa silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: -$2,10, -0,12% (strata)
  • Nat Gas – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +$0,013, +0,74% (zysk)

RAZEM: -0,88%

intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich i azjatyckich

W Europie mam zebrane dane dla paneuropejskiego Eurostoxx 50, niemieckiego DAX-a, brytyjskiego FTSE 100, polskiego WIG-u 20, z Azji japoński indeks Nikkei 225. Wyniki przedstawiają się następująco:

  • DAX – jeden silny skumulowany sygnał, trzy silne sygnały dla 10-letniej próby, wynik: +179,27 pkt, +1,45% (zysk);
  • FTSE 100 – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 20-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -86,35 pkt, -1,40% (strata);
  • WIG20 – jeden silny skumulowany sygnał, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik:  -27,20 pkt, -1,54% (strata);
  • EUROSTOXX 50 – jeden silny skumulowany sygnał, trzy silne sygnały na 21-letnim okresie, wynik: +29,91 pkt, +1,00% (zysk);
  • NIKKEI 225 – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: -602,45, -2,70% (strata);

RAZEM: -3,19%

intraday’owa statystyka dla par walutowych

Z par walutowych jest para euro-dolar. Wydawać by się mogło, że będzie ona generować podobne wyniki i sygnały jak indeks dolara (którego euro stanowi ponad 50%), ale tak nie jest…

  • EUR/USD – jeden silny skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: +$0,00166, +0,15% (zysk);

RAZEM: +0,15%

Podsumowanie

W lipcu 2020 wszystkie instrumenty wykazały silne sygnały statystyczne. Tych transakcji w sumie było:

  • 21 na amerykańskich indeksach
  • 8 na surowcach
  • 16 na indeksach europejskich i azjatyckich
  • 2 na parze walutowej EUR/USD

Czyli w sumie 47 transakcji. Na brak sygnałów jak widać nie można było narzekać…

Podliczając

Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:

+4,62% – 0,88% – 3,19% + 0,15% = +0,70%

Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w lipcu 2020

dała zarobić w 8 na 14 przypadków!

Czyli 57,14% skuteczności! Wg mnie bardzo wysoka skuteczność.

Podsumowując

Korzystanie ze statystyk dało zarobić dotychczas (wg okresów):

maj 2019 – lipiec 2020: +12,07%

maj – grudzień 2019: +36,98%

2020: – 24,91%

Pamiętajmy jednak, że bardzo słaby luty i kwiecień 2020 mocno zaważyły nam na wynikach w 2020 roku – przy pojawiających się nieprzewidywalnych sytuacjach na rynkach lepiej być poza rynkiem niż księgować tak duże straty – napędzane głównie przez ropę w pierwszych miesiącach 2020.

Z 15 miesięcy testowania strategii opartej na statystyce wynik dodatni zanotowaliśmy w 13 miesiącach (86,67%).

Podsumowanie
intraday'owa statystyka - raport lipiec 2020
Tytuł:
intraday'owa statystyka - raport lipiec 2020
Opis:
Artykuł podsumowujący skuteczność statystyki intraday'owej w miesiącu lipcu 2020 dla czternastu instrumentów, takich jak indeksy: dolara, S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, DAX, FTSE 100, WIG 20, Eurostoxx50, Nikkei 225, pary walutowej EUR/USD oraz dla surowców: ropy WTI, ropa Brent, gaz ziemny oraz złota.
Autor:
Wydawca:
Prywatny INV€$TOR
Logo:

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.