Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie czternastu instrumentów rynkowych – od stycznia do statystyk dołączył gaz ziemny. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Raport za lipiec 2020 przedstawiam tu.
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]
Jakie dane się dla mnie liczą?
Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:
- co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
- co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
- kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.
I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.
Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).
Jak zsumować różne wartości?
Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.
Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.
Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.
Ceny otwarcia instrumentów w lipcu 2020:
- S&P500: 3 105,92 pkt
- NASDAQ: 10 160,41pkt
- Dow Jones Industrial: 25 879,38 pkt
- Indeks dolara: $97 391
- DAX: 12 391,727 pkt
- FTSE 100: 6 169,74 pkt
- ropa WTI: $39,84
- Złoto: $1 798,90
- WIG20: 1 760,72 pkt
- Nikkei 225: 22 338,30 pkt
- ropa Brent: $41,58
- Eurostoxx 50: 2 992,99 pkt
- EUR/USD: $1,12322
- Nat Gas: $1,754
intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich
Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów giełdowych USA: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także dla indeksu dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:
- S&P500 -dwa silne skumulowane sygnały, pięć silnych sygnałów na próbie 20-letniej, jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: +44,62 punktu, +1,44% (zysk);
- NASDAQ – jeden silny skumulowany sygnał, dwa silne sygnały na 20-letniej próbie, trzy silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: +165,50 punktu, +1,63% (zysk);
- Dow Jones Industrial – dwa silne skumulowane sygnały, cztery silne sygnały na 20-letnim okresie, wynik: +437,15 punktu, +1,69% (zysk);
- indeks dolara (DXY) – jeden silny sygnał na 12-letnim okresie, wynik: -$140, -0,14% (strata)
RAZEM: +4,62%
intraday’owa statystyka dla surowców
W przypadku surowców mam opracowane trzy najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie zarówno WTI jak i Brent. W styczniu 202 doszedł także gaz ziemny (Nat Gas). Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:
- ropa WTI – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +$0,14, +0,35% (zysk)
- ropa Brent – jeden silny sygnał na 30-letniej próbie, dwa silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: -$0,77, -1,85% (strata)
- złoto – dwa silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: -$2,10, -0,12% (strata)
- Nat Gas – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +$0,013, +0,74% (zysk)
RAZEM: -0,88%
intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich i azjatyckich
W Europie mam zebrane dane dla paneuropejskiego Eurostoxx 50, niemieckiego DAX-a, brytyjskiego FTSE 100, polskiego WIG-u 20, z Azji japoński indeks Nikkei 225. Wyniki przedstawiają się następująco:
- DAX – jeden silny skumulowany sygnał, trzy silne sygnały dla 10-letniej próby, wynik: +179,27 pkt, +1,45% (zysk);
- FTSE 100 – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 20-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -86,35 pkt, -1,40% (strata);
- WIG20 – jeden silny skumulowany sygnał, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -27,20 pkt, -1,54% (strata);
- EUROSTOXX 50 – jeden silny skumulowany sygnał, trzy silne sygnały na 21-letnim okresie, wynik: +29,91 pkt, +1,00% (zysk);
- NIKKEI 225 – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: -602,45, -2,70% (strata);
RAZEM: -3,19%
intraday’owa statystyka dla par walutowych
Z par walutowych jest para euro-dolar. Wydawać by się mogło, że będzie ona generować podobne wyniki i sygnały jak indeks dolara (którego euro stanowi ponad 50%), ale tak nie jest…
- EUR/USD – jeden silny skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: +$0,00166, +0,15% (zysk);
RAZEM: +0,15%
Podsumowanie
W lipcu 2020 wszystkie instrumenty wykazały silne sygnały statystyczne. Tych transakcji w sumie było:
- 21 na amerykańskich indeksach
- 8 na surowcach
- 16 na indeksach europejskich i azjatyckich
- 2 na parze walutowej EUR/USD
Czyli w sumie 47 transakcji. Na brak sygnałów jak widać nie można było narzekać…
Podliczając
Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:
+4,62% – 0,88% – 3,19% + 0,15% = +0,70%
Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w lipcu 2020
dała zarobić w 8 na 14 przypadków!
Czyli 57,14% skuteczności! Wg mnie bardzo wysoka skuteczność.
Podsumowując
Korzystanie ze statystyk dało zarobić dotychczas (wg okresów):
maj 2019 – lipiec 2020: +12,07%
maj – grudzień 2019: +36,98%
2020: – 24,91%
Pamiętajmy jednak, że bardzo słaby luty i kwiecień 2020 mocno zaważyły nam na wynikach w 2020 roku – przy pojawiających się nieprzewidywalnych sytuacjach na rynkach lepiej być poza rynkiem niż księgować tak duże straty – napędzane głównie przez ropę w pierwszych miesiącach 2020.
Z 15 miesięcy testowania strategii opartej na statystyce wynik dodatni zanotowaliśmy w 13 miesiącach (86,67%).