Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie czternastu instrumentów rynkowych – od stycznia do statystyk dołączył gaz ziemny. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Raport za czerwiec 2020 przedstawiam tu.
Jakie dane się dla mnie liczą?
Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:
- co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
- co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
- kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.
I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.
Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).
Jak zsumować różne wartości?
Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.
Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.
Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.
Ceny otwarcia instrumentów w czerwcu 2020:
- S&P500: 3 038,78 pkt
- NASDAQ: 9 526,43 pkt
- Dow Jones Industrial: 25 342,99 pkt
- Indeks dolara: $98 297
- DAX: 11 896,7 pkt
- FTSE 100: 6 076,60 pkt
- ropa WTI: $35,21
- Złoto: $1 749,80
- WIG20: 1 733,13 pkt
- Nikkei 225: 21 910,89 pkt
- ropa Brent: $37,56
- Eurostoxx 50: 2 900,85 pkt
- EUR/USD: $1,11132
- Nat Gas: $1,830
intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich
Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów giełdowych USA: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także dla indeksu dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:
- S&P500 -jeden silny skumulowany sygnał, cztery silne sygnały na próbie 20-letniej, dwa silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: +80,67 punktu, +2,65% (zysk);
- NASDAQ – dwa silne skumulowane sygnał, trzy silne sygnały na 20-letniej próbie, jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: -109,64 punktu, -1,15% (strata);
- Dow Jones Industrial – jeden silny skumulowany sygnał, dwa silne sygnały na 20-letnim okresie, wynik: +255,21 punktu, +1,01% (zysk);
- indeks dolara (DXY) – trzy silne sygnały na 12-letnim okresie, wynik: -$413, -0,42% (strata)
RAZEM: +2,09%
intraday’owa statystyka dla surowców
W przypadku surowców mam opracowane trzy najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie zarówno WTI jak i Brent. W styczniu 202 doszedł także gaz ziemny (Nat Gas). Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:
- ropa WTI – trzy silne sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +$0,87, +2,47% (zysk)
- ropa Brent – jeden silny skumulowany sygnał, cztery silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: -$0,96, -2,56% (strata)
- złoto – jeden silny skumulowany sygnał, wynik: +$24,60, +1,41% (zysk)
- Nat Gas – jeden silny sygnał na 29-letniej próbie, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +$0,083, +4,54% (zysk)
RAZEM: +5,86%
intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich i azjatyckich
W Europie mam zebrane dane dla paneuropejskiego Eurostoxx 50, niemieckiego DAX-a, brytyjskiego FTSE 100, polskiego WIG-u 20, z Azji japoński indeks Nikkei 225. Wyniki przedstawiają się następująco:
- DAX – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał dla 10-letniej próby, wynik: +21,29 pkt, +0,18% (zysk);
- FTSE 100 – jeden silny sygnał na 20-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -245,84 pkt, -4,05% (strata);
- WIG20 – trzy silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na 23-letnim okresie, trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +99,41 pkt, +5,74% (zysk);
- EUROSTOXX 50 – dwa silne sygnały na 21-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +21,35 pkt, +0,74% (zysk);
- NIKKEI 225 – jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: +250,65, +1,14% (zysk);
RAZEM: +3,75%
intraday’owa statystyka dla par walutowych
Z par walutowych jest para euro-dolar. Wydawać by się mogło, że będzie ona generować podobne wyniki i sygnały jak indeks dolara (którego euro stanowi ponad 50%), ale tak nie jest…
- EUR/USD – trzy silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na 18-letniej próbie, jeden silny sygnał na okresie 10-letnim, wynik: +$0,00386, +0,35% (zysk);
RAZEM: +0,35%
Podsumowanie
W czerwcu 2020 wszystkie instrumenty wykazały silne sygnały statystyczne. Tych transakcji w sumie było:
- 19 na amerykańskich indeksach
- 13 na surowcach
- 15 na indeksach europejskich i azjatyckich
- 5 na parze walutowej EUR/USD
Czyli w sumie 52 transakcji. Na brak sygnałów jak widać nie można było narzekać…
Podliczając
Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:
+2,09% + 5,86% + 3,75% + 0,35% = +12,05%
Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w czerwcu 2020
dała zarobić w 10 na 14 przypadków!
Czyli 71,43% skuteczności! Wg mnie bardzo wysoka skuteczność.
Podsumowując
Korzystanie ze statystyk dało zarobić dotychczas (wg okresów):
maj 2019 – czerwiec 2020: +11,37%
maj – grudzień 2019: +36,98%
2020: – 25,61%
Pamiętajmy jednak, że bardzo słaby luty i kwiecień 2020 mocno zaważyły nam na wynikach w 2020 roku – przy pojawiających się nieprzewidywalnych sytuacjach na rynkach lepiej być poza rynkiem niż księgować tak duże straty – napędzane głównie przez ropę w pierwszych miesiącach 2020.
Z 14 miesięcy testowania strategii opartej na statystyce wynik dodatni zanotowaliśmy w 12 miesiącach (85,71%).
