intraday’owa statystyka – raport wrzesień 2020

intraday'owa statystyka - raport wrzesień 2020

Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie czternastu instrumentów rynkowych – od stycznia do statystyk dołączył gaz ziemny. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Raport  za wrzesień 2020 przedstawiam w tym wpisie.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Jakie dane się dla mnie liczą?

Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:

  • co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
  • co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
  • kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.

I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.

Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).

Jak zsumować różne wartości?

Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.

Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.

Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.

Ceny otwarcia instrumentów we wrześniu 2020:

  1. S&P500: 3 507,44 pkt
  2. NASDAQ: 12 203,36 pkt
  3. Dow Jones Industrial: 28 439,61 pkt
  4. Indeks dolara: $92 170
  5. DAX: 13 037,20 pkt
  6. FTSE 100: 5 963,57 pkt
  7. ropa WTI: $42,83
  8. złoto: $1 973,70
  9. WIG20: 1 803,77 pkt
  10. Nikkei 225: 23 089,63 pkt
  11. ropa Brent: $45,60
  12. Eurostoxx 50: 2 960,17 pkt
  13. EUR/USD: $1,19389
  14. Nat Gas: $2,6280
  15. srebro: $28,16

intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich

Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów giełdowych USA: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także dla indeksu dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:

  • S&P500 – cztery silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na próbie 20-letniej, jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: -42,96 punktu, -1,22% (strata);
  • NASDAQ – trzy silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: -683,90 punktu, -5,60% (strata);
  • Dow Jones Industrial – cztery silne skumulowane sygnały, wynik: +526,94 punktu, +1,85% (zysk)
  • indeks dolara (DXY) – jeden silny sygnał na 12-letnim okresie, wynik: +$337, +0,37% (zysk)

RAZEM: -4,60%

intraday’owa statystyka dla surowców

W przypadku surowców mam opracowane trzy najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie zarówno WTI jak i Brent. W sierpniu 2020 doszło także srebro. Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:

  • ropa WTI – dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -$0,46, -1,07% (strata)
  • ropa Brent – jeden silny sygnał na 30-letniej próbie, trzy silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: -$0,75, -1,64% (strata)
  • złoto – jeden silny sygnał na 45-letniej próbie, trzy silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: -$4,70, -0,24% (strata)
  • srebro – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: -$0,903, -3,21% (strata)
  • Nat Gas – jeden silny skumulowany sygnał, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -$0,091, -3,46% (strata)

RAZEM: -9,62%

intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich i azjatyckich

W Europie mam zebrane dane dla paneuropejskiego Eurostoxx 50, niemieckiego DAX-a, brytyjskiego FTSE 100, polskiego WIG-u 20, z Azji japoński indeks Nikkei 225. Wyniki przedstawiają się następująco:

  • DAX – trzy silne sygnały dla 10-letniej próby, wynik: -287,18 pkt, -2,20% (strata);
  • FTSE 100 – dwa silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na 20-letniej próbie, jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: -44,97 pkt, -0,75% (strata);
  • WIG20 – dwa silne sygnały na 23-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +20,39 pkt, +1,13% (zysk);
  • EUROSTOXX 50 – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +28,552 pkt, +0,96% (zysk);
  • NIKKEI 225 – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +58,96 pkt, +0,26% (zysk);

RAZEM: -0,60%

intraday’owa statystyka dla par walutowych

Z par walutowych jest para euro-dolar. Wydawać by się mogło, że będzie ona generować podobne wyniki i sygnały jak indeks dolara (którego euro stanowi ponad 50%), ale tak nie jest…

  • EUR/USD – jeden silny skumulowany sygnał, wynik: +$0,00293, +0,25% (zysk);

RAZEM: +0,25%

Podsumowanie

We wrześniu 2020 wszystkie instrumenty wykazały silne sygnały statystyczne. Tych transakcji w sumie było:

  • 15 na amerykańskich indeksach
  • 15 na surowcach
  • 14 na indeksach europejskich i azjatyckich
  • 1 na parze walutowej EUR/USD

Czyli w sumie 45 transakcji. Na brak sygnałów jak widać nie można było narzekać…

Podliczając

Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:

-4,60% – 9,62% – 0,60% + 0,25% = -14,57%

Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w czerwcu 2020

dała zarobić w 6 na 15 przypadków!

Czyli 40,00% skuteczności! Powiem szczerze, że czuję się zdradzony przez statystyki we wrześniu 2020.

Podsumowując

Korzystanie ze statystyk dało zarobić dotychczas (wg okresów):

maj 2019 – wrzesień 2020: -7,02%

maj – grudzień 2019: +36,98%

2020: – 44,00%

Jestem bardzo zaskoczony negatywnym wynikiem miesiąca września. Nie bardzo umiem też znaleźć racjonalne wyjaśnienie takiej sytuacji na statystykach. Ale patrząc po wykresie – widać że bez ślepego wchodzenia można było ten miesiąc na statystykach zakończyć na plusie…

Pamiętajmy jednak, że bardzo słaby luty i kwiecień 2020 mocno zaważyły nam na wynikach w 2020 roku – przy pojawiających się nieprzewidywalnych sytuacjach na rynkach lepiej być poza rynkiem niż księgować tak duże straty – napędzane głównie przez ropę w pierwszych miesiącach 2020.

Z 16 miesięcy testowania strategii opartej na statystyce wynik dodatni zanotowaliśmy w 13 miesiącach (81,25%).

Podsumowanie
intraday'owa statystyka - raport wrzesień 2020
Tytuł:
intraday'owa statystyka - raport wrzesień 2020
Opis:
Artykuł podsumowujący skuteczność statystyki intraday'owej w miesiącu wrześniu 2020 dla piętnastu instrumentów, takich jak indeksy: dolara, S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, DAX, FTSE 100, WIG 20, Eurostoxx50, Nikkei 225, pary walutowej EUR/USD oraz dla surowców: ropy WTI, ropa Brent, gaz ziemny oraz srebra i złota.
Autor:
Wydawca:
Prywatny INV€$TOR
Logo:

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.