intraday’owa statystyka – raport sierpień 2020

intraday'owa statystyka - raport sierpień 2020

Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie czternastu instrumentów rynkowych – od stycznia do statystyk dołączył gaz ziemny. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Raport  za sierpień 2020 przedstawiam w tym wpisie.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Jakie dane się dla mnie liczą?

Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:

  • co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
  • co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
  • kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.

I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.

Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).

Jak zsumować różne wartości?

Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.

Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.

Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.

Ceny otwarcia instrumentów w sierpniu 2020:

  1. S&P500: 3 288,26 pkt
  2. NASDAQ: 11 018,02 pkt
  3. Dow Jones Industrial: 26 542,32 pkt
  4. Indeks dolara: $93 390
  5. DAX: 12 374,46 pkt
  6. FTSE 100: 5 897,76 pkt
  7. ropa WTI: $40,39
  8. złoto: $1 985,20
  9. WIG20: 1 769,31 pkt
  10. Nikkei 225: 22 173,33 pkt
  11. ropa Brent: $43,53
  12. Eurostoxx 50: 2 911,66 pkt
  13. EUR/USD: $1,17766
  14. Nat Gas: $1,859
  15. srebro: $24,61

intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich

Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów giełdowych USA: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także dla indeksu dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:

  • S&P500 – dwa silne sygnały na próbie 20-letniej, trzy silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: -4,08 punktu, -0,12% (strata);
  • NASDAQ – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 20-letniej próbie, trzy silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: -189,25 punktu, -1,72% (strata);
  • Dow Jones Industrial – trzy silne sygnały na 20-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: -158,97 punktu, -0,60% (strata);
  • indeks dolara (DXY) – jeden silny sygnał na 12-letnim okresie, wynik: -$24, -0,12% (strata)

RAZEM: -2,56%

intraday’owa statystyka dla surowców

W przypadku surowców mam opracowane trzy najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie zarówno WTI jak i Brent. W sierpniu 2020 doszło także srebro. Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:

  • ropa WTI – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -$0,41, -1,02% (strata)
  • ropa Brent – jeden silny sygnał na 30-letniej próbie, dwa silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: -$0,67, -1,54% (strata)
  • złoto – jeden silny skumulowany sygnał, dwa silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: -$7,60, -0,38% (strata)
  • srebro – jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: +$0,48, +1,95% (zysk)
  • Nat Gas – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +$0,001, +0,05% (zysk)

RAZEM: -0,94%

intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich i azjatyckich

W Europie mam zebrane dane dla paneuropejskiego Eurostoxx 50, niemieckiego DAX-a, brytyjskiego FTSE 100, polskiego WIG-u 20, z Azji japoński indeks Nikkei 225. Wyniki przedstawiają się następująco:

  • DAX – jeden silny skumulowany sygnał, cztery silne sygnały dla 10-letniej próby, wynik: +9,51 pkt, +0,08% (zysk);
  • FTSE 100 – cztery silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -11,88 pkt, -0,20% (strata);
  • WIG20 – jeden silny skumulowany sygnał, dwa silne sygnały na 23-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +0,40 pkt, +0,02% (zysk);
  • EUROSTOXX 50 – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 21-letniej próbie, trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -10,52 pkt, -0,36% (strata);
  • NIKKEI 225 – dwa silne skumulowane sygnały, dwa silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: -91,76 pkt, -0,41% (strata);

RAZEM: -0,87%

intraday’owa statystyka dla par walutowych

Z par walutowych jest para euro-dolar. Wydawać by się mogło, że będzie ona generować podobne wyniki i sygnały jak indeks dolara (którego euro stanowi ponad 50%), ale tak nie jest…

  • EUR/USD – dwa silne sygnały na 18-letniej próbie, wynik: -$0,00173, -0,15% (strata);

RAZEM: -0,15%

Podsumowanie

W sierpniu 2020 wszystkie instrumenty (włącznie z nowym w zestawieniu srebrem) wykazały silne sygnały statystyczne. Tych transakcji w sumie było:

  • 15 na amerykańskich indeksach
  • 9 na surowcach
  • 22 na indeksach europejskich i azjatyckich
  • 2 na parze walutowej EUR/USD

Czyli w sumie 48 transakcji. Na brak sygnałów jak widać nie można było narzekać…

Podliczając

Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:

-2,56% – 0,94% – 0,87% – 0,15% = -4,52%

Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w czerwcu 2020

dała zarobić w 4 na 15 przypadków!

Czyli 26,67% skuteczności!

Podsumowując

Korzystanie ze statystyk dało zarobić dotychczas (wg okresów):

maj 2019 – sierpień 2020: +7,55%

maj – grudzień 2019: +36,98%

2020: – 29,43%

Jestem bardzo zaskoczony negatywnym wynikiem miesiąca sierpnia. Jednak biorąc pod uwagę, że sierpień 2019 miał 100% skuteczność, widać że ten wakacyjny miesiąc może mieć skrajne odchylenia. Niewielkie straty na większości instrumentów (największa obsuwa to -1,72% na NASDAQ – co wygląda wręcz na symboliczną obsuwę w stosunku do -26% w kwietniu na ropie) złożyły się w kiepski, miesięczny wynik „dobity” obsuwkami mniejszymi niż -0,50% na instrument (FTSE, Eurostoxx, Nikkei 225, złoto, DXY, S&P500, EUR/USD). Srebro bardzo udanie debiutuje, osiągając najwyższą stopę zwrotu: +1,95% w sierpniu 2020.

Wniosek: w sierpniu bardzo uważać na pozycje rozgrywane ślepo wg statystyki!

Pamiętajmy jednak, że bardzo słaby luty i kwiecień 2020 mocno zaważyły nam na wynikach w 2020 roku – przy pojawiających się nieprzewidywalnych sytuacjach na rynkach lepiej być poza rynkiem niż księgować tak duże straty – napędzane głównie przez ropę w pierwszych miesiącach 2020.

Z 16 miesięcy testowania strategii opartej na statystyce wynik dodatni zanotowaliśmy w 13 miesiącach (81,25%).

Podsumowanie
intraday'owa statystyka - raport sierpień 2020
Tytuł:
intraday'owa statystyka - raport sierpień 2020
Opis:
Artykuł podsumowujący skuteczność statystyki intraday'owej w miesiącu sierpniu 2020 dla piętnastu instrumentów, takich jak indeksy: dolara, S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, DAX, FTSE 100, WIG 20, Eurostoxx50, Nikkei 225, pary walutowej EUR/USD oraz dla surowców: ropy WTI, ropa Brent, gaz ziemny oraz srebra i złota.
Autor:
Wydawca:
Prywatny INV€$TOR
Logo:

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.