intraday’owa statystyka – raport sierpień 2019

Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie dziewięciu instrumentów rynkowych. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Majowy raport skuteczności pokazał fajny wynik, czerwcowy raport jeszcze lepszy, lipcowy także do przodu, a co pokaże nam stosowanie statystyki w sierpniu 2019?

[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]

Jakie dane się dla mnie liczą?

Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:

• co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
• co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
• kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.

I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.

Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).

Jak zsumować różne wartości?

Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.

Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.

Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.

Ceny otwarcia instrumentów w sierpniu 2019:

1. S&P500: 2 980,32 pkt
2. NASDAQ: 7 866,60 pkt
3. Dow Jones Industrial: 26 879,86  pkt
4. Indeks dolara: $98 594,00
5. DAX: 12 135,00 pkt
6. FTSE 100: 7 586,78  pkt
7. ropa WTI: $57,85
8. Złoto: $1 410,96
9. WIG20: 2 273,24 pkt

intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich

Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów amerykańskich: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także indeks dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:

• S&P500 – dwa silne sygnały na 19-letniej próbie, wynik: +21,85 punktów, +0,73% (zysk);
• NASDAQ – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +359,96 punktów, +4,58% (zysk);
• Dow Jones Industrial – dwa silne sygnały na 19-letnim okresie, wynik: +188,51 punktów,  +0,70% (zysk);
• indeks dolara (DXY) – dwa silne sygnał na wieloletnim okresie, wynik: +$972, +0,99% (zysk)

RAZEM: +7,00%

intraday’owa statystyka dla surowców

W przypadku surowców mam opracowane dwa najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie WTI. Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:

• ropa WTI – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +$1,17, +2,02% (zysk)
• złoto – jeden silny skumulowany sygnał, trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +$22,55, +1,60% (zysk)

RAZEM: +3,62%

intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich

W Europie mam zebrane dane dla niemieckiego DAX-a oraz brytyjskiego FTSE 100. Wyniki przedstawiają się następująco:

• DAX – jedna kumulacja, cztery silne sygnały na okresie 10-letnim, wynik: +465,00 pkt, +3,83% (zysk);
• FTSE 100 – jedna kumulacja, trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +221,88 pkt, +2,92% (zysk).
• WIG20 – jedna skumulowana statystyka, dwa silne sygnały na 22-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie wynik: +4,33 pkt, +0,19% (zysk)

RAZEM: +6,94%

Podsumowanie

W sierpniu 2019 wszystkie instrumenty wykazały silne sygnały statystyczne. W efekcie więc mamy transakcje na dziewięciu instrumentach, a tych transakcji było dokładniej dwadzieścia pięć przez cały miesiąc. Prym wiodły tutaj transakcje na europejskim parkiecie giełdowym i rynku złota.

Zyskowne i stratne dla każdego z instrumentów:

W tych trzydziestu pięciu transakcjach stratnych było:

NASDAQ: dwie zyskowne, zero stratnych (skuteczność 100%, drawdown 0,00%)

S&P500: dwie zyskowne, zero stratnych (skuteczność 100%, drawdown 0,00%)

Dow Jones: dwie zyskowne, zero stratnych (skuteczność 100%, max drawdown 0,00%)

indeks dolara: dwie zyskowne, zero stratnych (skuteczność 100%, max drawdown 0,00%)

ropa WTI: jedna zyskowna, zero stratnych (skuteczność 100%, max drawdown 0,00%)

złoto: dwie zyskowne, dwie stratne (skuteczność 50%, max drawdown 1,11%)

DAX: cztery zyskowne, zero stratnych (skuteczność 100%, max drawdown 0,00%)

FTSE 100: trzy zyskowne, jedna stratna (skuteczność 75%, max drawdown 0,44%)

WIG20: trzy stratne, jedna zyskowna (skuteczność 25%, max drawdown 1,43%)

Jak widać skuteczność czyli liczba sygnałów które się potwierdziły w danym miesiącu nie musi być duża by być w zysku. To chyba czas policzyć wynik dla naszej strategii za sierpień 2019:

Podliczając

Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:

7,00% + 3,62% + 6,94% = +17,56%

Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w sierpniu 2019

dała zarobić w 9 na 9 przypadków!

Czyli 100% skuteczności! Maksymalna obsuwa przy założeniu że 1% ruchu dowolnego instrumentu zmienia nam stan konta o 1% to draw down wyniósł maksymalnie 1,43% na jednej transakcji i 4,30% w sumie – co oznacza, że w sierpniu 2019 zysk do ryzyka wynosił ponad 4/1!

Ja uważam, że takie wyniki są bardzo, bardzo przyzwoite, a cztery miesiące korzystania ze statystyk przy bardzo rozsądnym zarządzaniu kapitałem plus maksymalnym zjeździe mniejszym niż 5% kapitału dałoby zarobić 31,51%!