Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie dziewięciu instrumentów rynkowych. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Majowy raport skuteczności pokazał fajny wynik, czerwcowy raport jeszcze lepszy, lipcowy, sierpniowy i wrześniowy także do przodu, a co pokaże nam stosowanie statystyki w październiku 2019?
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]
Jakie dane się dla mnie liczą?
Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:
- co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
- co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
- kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.
I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.
Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).
Jak zsumować różne wartości?
Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.
Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.
Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.
Ceny otwarcia instrumentów w październiku 2019:
- S&P500: 2 983,69 pkt
- NASDAQ: 7 782,82 pkt
- Dow Jones Industrial: 26 962,54 pkt
- Indeks dolara: $99,035
- DAX: 12 469,67 pkt
- FTSE 100: 7 408,21 pkt
- ropa WTI: $54,28
- Złoto: $1 471,90
- WIG20: 2 175,98 pkt
- Nikkei 225: pkt
- ropa Brent: $
- Eurostoxx 50: pkt
intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich
Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów amerykańskich: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także indeks dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:
- S&P500 – trzy silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: +25,26 punktów, +0,85% (zysk);
- NASDAQ – jeden silny skumulowany sygnał, trzy silne sygnały na 19-letniej próbie, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +216,72 punktów, +2,78% (zysk);
- Dow Jones Industrial – cztery silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +174,84 punktów, +0,65% (zysk);
- indeks dolara (DXY) – trzy silne sygnał na 12-letnim okresie, wynik: -$61, -0,06% (strata)
RAZEM: +4,22%
intraday’owa statystyka dla surowców
W przypadku surowców mam opracowane dwa najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie WTI. Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:
- ropa WTI – cztery silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +0,64, +1,18% (zysk)
- ropa Brent – jedna silna skumulowana statystyka, pięć silnych sygnałów na 10-letnim okresie, wynik: -$0,96, -1,62% (strata)
- złoto – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -$12,41, -0,84% (strata)
RAZEM: -1,28%
intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich i azjatyckich
W Europie mam zebrane dane dla ogólnoeuropejskiego Eurostoxx 50, niemieckiego DAX-a, polskiego WIG20 oraz brytyjskiego FTSE 100. Azję reprezentuje tokijski Nikkei 225 Wyniki przedstawiają się następująco:
- DAX – dwa silne sygnały na okresie 10-letnim, wynik: -30,66 pkt, -0,25% (strata);
- FTSE 100 – jedna kumulacja, dwa silne sygnały na 19-letniej próbie, dwa silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: +67,09 pkt, +0,91% (zysk);
- WIG20 – brak sygnałów w październiku 2019;
- EUROSTOXX 50 – dwa silne sygnały na okresie 21-letnim, dwa silne sygnału na okresie 10-letnim, wynik: -35,71 pkt, -1,15% (strata);
- NIKKEI 225 – jeden silny sygnał na okresie 33-letnim, dwa silne sygnały na okresie 10-letnim, wynik: +73,99 pkt, +0,34% (zysk);
RAZEM: -0,15%
Podsumowanie
W październiku 2019 nie wszystkie instrumenty wykazały silne sygnały statystyczne. W efekcie więc mamy transakcje na jedenastu instrumentach, a tych transakcji było dokładniej czterdzieści dwie przez cały miesiąc. Prym wiodły tutaj transakcje na amerykańskim parkiecie giełdowym i na surowcach.
Zyskowne i stratne dla każdego z instrumentów:
W tych czterdziestu dwóch transakcjach zyskownych i stratnych było:
NASDAQ: pięć zyskownych, jedna stratna (skuteczność 83,33%, max drawdown 0,44%)
S&P500: dwie zyskowne, zero stratnych (skuteczność 100%, max drawdown 0,00%)
Dow Jones: dwie zyskowne, dwie stratnr (skuteczność 50%, max drawdown 0,06%)
indeks dolara: dwie zyskowne, jedna stratna (skuteczność 66,6%, max drawdown 0,35%)
ropa WTI: dwie zyskowne, dwie stratne (skuteczność 50%, max drawdown 0,59%)
złoto: zero zyskownych, dwie stratne (skuteczność 0%, max drawdown 0,84%)
DAX: zero zyskownych, dwie stratne (skuteczność 0%, max drawdown 0,24%)
FTSE 100: cztery zyskowne, jedna stratna (skuteczność 80%, max drawdown 0,61%)
WIG20: brak sygnałów
ropa Brent: dwie zyskowne, cztery stratne (skuteczność 33,3%, max drawdown 3,64%)
Nikkei 225: jedna zyskowna, dwie stratne (skuteczność 33,3%, max drawdown 0,10%)
Eurostoxx 50: jedna zyskowna, trzy stratne (skuteczność 25%, max drawdown 1,05%)
Jak widać skuteczność czyli liczba sygnałów które się potwierdziły w danym miesiącu nie jest zbyt duża w październiku. Jak jednak wyjdzie nam z podsumowania wyników poszczególnych grup instrumentów inwestycyjnych?
Podliczając
Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:
4,22% – 1,28% – 0,15% = +2,79%
Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w październiku 2019
dała zarobić w zaledwie 6 na 11 przypadków!
Czyli 54,55% skuteczności! Maksymalna obsuwa przy założeniu że 1% ruchu dowolnego instrumentu zmienia nam stan konta o 1% to draw down wyniósł maksymalnie 1,55% na jednej transakcji i 3,92% w sumie – co oznacza, że w październiku 2019 zysk do ryzyka wynosił około 0,71/1. Ta wartość nieco martwi, ale generalnie jesteśmy i tak na plusie – i to takim na poziomie rocznej lokaty, a mówimy przecież o wyniku miesięcznym…
Niezależnie od wszystkiego ja uważam, że takie wyniki są bardzo, bardzo przyzwoite, a ponad pół roku korzystania ze statystyk przy bardzo rozsądnym zarządzaniu kapitałem plus maksymalnym zjeździe mniejszym niż 5% kapitału miesięcznie dałoby zarobić 38,19%!