intraday’owa statystyka – raport październik 2019

Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie dziewięciu instrumentów rynkowych. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Majowy raport skuteczności pokazał fajny wynik, czerwcowy raport jeszcze lepszy, lipcowy, sierpniowy i wrześniowy także do przodu, a co pokaże nam stosowanie statystyki w październiku 2019?

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Jakie dane się dla mnie liczą?

Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:

  • co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
  • co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
  • kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.

I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.

Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).

Jak zsumować różne wartości?

Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.

Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.

Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.

Ceny otwarcia instrumentów w październiku 2019:

  1. S&P500: 2 983,69 pkt
  2. NASDAQ: 7 782,82 pkt
  3. Dow Jones Industrial: 26 962,54 pkt
  4. Indeks dolara: $99,035
  5. DAX: 12 469,67 pkt
  6. FTSE 100: 7 408,21 pkt
  7. ropa WTI: $54,28
  8. Złoto: $1 471,90
  9. WIG20: 2 175,98 pkt
  10. Nikkei 225: pkt
  11. ropa Brent: $
  12. Eurostoxx 50: pkt

intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich

Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów amerykańskich: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także indeks dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:

  • S&P500 – trzy silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: +25,26 punktów, +0,85% (zysk);
  • NASDAQ – jeden silny skumulowany sygnał, trzy silne sygnały na 19-letniej próbie, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +216,72 punktów, +2,78% (zysk);
  • Dow Jones Industrial – cztery silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +174,84 punktów,  +0,65% (zysk);
  • indeks dolara (DXY) – trzy silne sygnał na 12-letnim okresie, wynik: -$61, -0,06% (strata)

RAZEM: +4,22%

intraday’owa statystyka dla surowców

W przypadku surowców mam opracowane dwa najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie WTI. Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:

  • ropa WTI – cztery silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +0,64, +1,18% (zysk)
  • ropa Brent – jedna silna skumulowana statystyka, pięć silnych sygnałów na 10-letnim okresie, wynik: -$0,96, -1,62% (strata)
  • złoto – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -$12,41, -0,84% (strata)

RAZEM: -1,28%

intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich i azjatyckich

W Europie mam zebrane dane dla ogólnoeuropejskiego Eurostoxx 50, niemieckiego DAX-a, polskiego WIG20 oraz brytyjskiego FTSE 100. Azję reprezentuje tokijski Nikkei 225 Wyniki przedstawiają się następująco:

  • DAX – dwa silne sygnały na okresie 10-letnim, wynik: -30,66 pkt, -0,25% (strata);
  • FTSE 100 – jedna kumulacja, dwa silne sygnały na 19-letniej próbie, dwa silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: +67,09 pkt, +0,91% (zysk);
  • WIG20 – brak sygnałów w październiku 2019;
  • EUROSTOXX 50 – dwa silne sygnały na okresie 21-letnim, dwa silne sygnału na okresie 10-letnim, wynik: -35,71 pkt, -1,15% (strata);
  • NIKKEI 225 – jeden silny sygnał na okresie 33-letnim, dwa silne sygnały na okresie 10-letnim, wynik: +73,99 pkt, +0,34% (zysk);

RAZEM: -0,15%

Podsumowanie

W październiku 2019 nie wszystkie instrumenty wykazały silne sygnały statystyczne. W efekcie więc mamy transakcje na jedenastu instrumentach, a tych transakcji było dokładniej czterdzieści dwie przez cały miesiąc. Prym wiodły tutaj transakcje na amerykańskim parkiecie giełdowym i na surowcach.

Zyskowne i stratne dla każdego z instrumentów:

W tych czterdziestu dwóch transakcjach zyskownych i stratnych było:

NASDAQ: pięć zyskownych, jedna stratna (skuteczność 83,33%, max drawdown 0,44%)

S&P500: dwie zyskowne, zero stratnych (skuteczność 100%, max drawdown 0,00%)

Dow Jones: dwie zyskowne, dwie stratnr (skuteczność 50%, max drawdown 0,06%)

indeks dolara: dwie zyskowne, jedna stratna (skuteczność 66,6%, max drawdown 0,35%)

ropa WTI: dwie zyskowne, dwie stratne (skuteczność 50%, max drawdown 0,59%)

złoto: zero zyskownych, dwie stratne (skuteczność 0%, max drawdown 0,84%)

DAX: zero zyskownych, dwie stratne (skuteczność 0%, max drawdown 0,24%)

FTSE 100: cztery zyskowne, jedna stratna (skuteczność 80%, max drawdown 0,61%)

WIG20: brak sygnałów

ropa Brent: dwie zyskowne, cztery stratne (skuteczność 33,3%, max drawdown 3,64%)

Nikkei 225: jedna zyskowna, dwie stratne (skuteczność 33,3%, max drawdown 0,10%)

Eurostoxx 50: jedna zyskowna, trzy stratne (skuteczność 25%, max drawdown 1,05%)

Jak widać skuteczność czyli liczba sygnałów które się potwierdziły w danym miesiącu nie jest zbyt duża w październiku. Jak jednak wyjdzie nam z podsumowania wyników poszczególnych grup instrumentów inwestycyjnych?

Podliczając

Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:

4,22% – 1,28% – 0,15% = +2,79%

Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w październiku 2019

dała zarobić w zaledwie 6 na 11 przypadków!

Czyli 54,55% skuteczności! Maksymalna obsuwa przy założeniu że 1% ruchu dowolnego instrumentu zmienia nam stan konta o 1% to draw down wyniósł maksymalnie 1,55% na jednej transakcji i 3,92% w sumie – co oznacza, że w październiku 2019 zysk do ryzyka wynosił około 0,71/1. Ta wartość nieco martwi, ale generalnie jesteśmy i tak na plusie – i to takim na poziomie rocznej lokaty, a mówimy przecież o wyniku miesięcznym…

Niezależnie od wszystkiego ja uważam, że takie wyniki są bardzo, bardzo przyzwoite, a ponad pół roku korzystania ze statystyk przy bardzo rozsądnym zarządzaniu kapitałem plus maksymalnym zjeździe mniejszym niż 5% kapitału miesięcznie dałoby zarobić 38,19%!

Podsumowanie
intraday'owa statystyka - raport październik 2019
Tytuł:
intraday'owa statystyka - raport październik 2019
Opis:
Artykuł podsumowujący skuteczność statystyki intraday'owej w miesiącu październiku 2019 dla dwunastu instrumentów, takich jak indeksy: dolara, S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, DAX, FTSE 100, WIG 20, Eurostoxx 50, Nikkei 225 oraz dla surowców: ropy WTI, ropy Brent oraz złota.
Autor:
Wydawca:
Prywatny INV€$TOR
Logo:

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.