intraday’owa statystyka – raport listopad 2019

intraday'owa statystyka - raport listopad 2019

Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie dziewięciu instrumentów rynkowych. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Póki co majowy, czerwcowy, lipcowy, sierpniowy wrześniowy i październikowy raport pokazują przyzwoite zyski. Co nad przyniesie listopad 2019 – prócz statystyk dla pary EUR/USD?

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Jakie dane się dla mnie liczą?

Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:

  • co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
  • co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
  • kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.

I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.

Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).

Jak zsumować różne wartości?

Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.

Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.

Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.

Ceny otwarcia instrumentów w listopadzie 2019:

  1. S&P500: 3 050,72 pkt
  2. NASDAQ: 8 121,95 pkt
  3. Dow Jones Industrial: 27 142,95 pkt
  4. Indeks dolara: $97,11
  5. DAX: 12 912,09 pkt
  6. FTSE 100: 7 248,38 pkt
  7. ropa WTI: $54,15
  8. Złoto: $1 513,13
  9. WIG20: 2 208,61 pkt
  10. Nikkei 225: 22 730,49 pkt
  11. ropa Brent: $59,45
  12. Eurostoxx 50: 3 610,22 pkt
  13. EUR/USD: €1,1150

intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich

Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów amerykańskich: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także indeks dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:

  • S&P500 – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: +13,51 punktów, +0,44% (zysk);
  • NASDAQ – trzy silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na 19-letnim okresie, wynik: +38,10 punktów, +0,47% (zysk);
  • Dow Jones Industrial – jeden silny sygnał na 19-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +151,17 punktów,  +0,56% (zysk);
  • indeks dolara (DXY) – trzy silne sygnały na 12-letnim okresie, wynik: $195, +0,20% (zysk)

RAZEM: +1,67%

intraday’owa statystyka dla surowców

W przypadku surowców mam opracowane dwa najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie WTI. Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:

  • ropa WTI – jeden silny sygnał na 36-letnim okresie, wynik: -$0,80, -1,48% (strata)
  • ropa Brent – jeden silny sygnał na 30-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -$0,47, -0,79% (strata)
  • złoto – dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -$7,73, -0,51% (strata)

RAZEM: -2,78%

intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich i azjatyckich

W Europie mam zebrane dane dla niemieckiego DAX-a oraz brytyjskiego FTSE 100. Wyniki przedstawiają się następująco:

  • DAX – jeden silny sygnał na okresie 24-letnim, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -68,14 pkt, -0,53% (strata);
  • FTSE 100 – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -36,90 pkt, -0,51% (strata);
  • WIG20 – jeden silny sygnał na 22-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie wynik: +70,00 pkt, +3,17% (zysk);
  • EUROSTOXX 50 – dwa silne sygnały na okresie 10-letnim, wynik: +1,84 pkt, +0,05% (zysk);
  • NIKKEI 225 – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na okresie 33-letnim, wynik: +78,12 pkt, +0,34% (zysk);

RAZEM: +2,52%

intraday’owa statystyka dla par walutowych

  • EUR/USD – jeden silny skumulowany sygnał, trzy silne sygnały na okresie 17-letnim, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +€0,00020, +0,02% (zysk);

RAZEM: +0,02%

Podsumowanie

W październiku 2019 wszystkie instrumenty wykazały silne sygnały statystyczne. W efekcie więc mamy transakcje na dwunastu instrumentach, a tych transakcji było dokładniej dwadzieścia cztery przez cały miesiąc. Prym wiodły tutaj transakcje na amerykańskim parkiecie giełdowym.

Zyskowne i stratne dla każdego z instrumentów:

W tych dwudziestu czterech transakcjach zyskownych i stratnych było:

NASDAQ: dwie zyskowne, dwie stratne stratnych (skuteczność 50%)

S&P500: dwie zyskowne, zero stratnych (skuteczność 100%)

Dow Jones: jedna zyskowna, jedna stratna (skuteczność 50%)

indeks dolara: dwie zyskowne, jedna stratna (skuteczność 66,6%)

ropa WTI: zero zyskownych, jedna stratna (skuteczność 0%)

złoto: dwie stratne, zero zyskownych (skuteczność 0%)

DAX: zero zyskownych, trzy stratne (skuteczność 0%)

FTSE 100: jedna stratna, zero zyskownych (skuteczność 0%)

WIG20: dwie zyskowne, zero stratnych (skuteczność 100%)

EUR/USD: trzy zyskowne, dwie stratne (skuteczność 60%)

Jak widać skuteczność czyli liczba sygnałów które się potwierdziły w danym miesiącu nie musi być duża by być w zysku. To chyba czas policzyć wynik dla naszej strategii za listopad 2019:

Podliczając

Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:

1,67% – 2,78% +2,52% +0,02% = +1,43%

Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w listopadzie 2019

dała zarobić w 8 na 13 przypadków!

Czyli 61,54% skuteczności! Maksymalna obsuwa przy założeniu że 1% ruchu dowolnego instrumentu zmienia nam stan konta o 1% to draw down wyniósł maksymalnie 1,48% na jednej transakcji i 3,82% w sumie. W tym miesiącu surowce jak i niemiecki z brytyjskim indeksem nie popisały się, ale amerykańskie indeksy wsparte najmocniejszym zyskiem WIG20 dały radę wyciągnąć nas na plus!

Niezależnie od wszystkiego ja uważam, że takie wyniki są bardzo, bardzo przyzwoite, a siedem miesięcy korzystania ze statystyk przy bardzo rozsądnym zarządzaniu kapitałem plus maksymalnym zjeździe mniejszym niż 5% kapitału dałoby zarobić 36,83%!

Podsumowanie
intraday'owa statystyka - raport listopad 2019
Tytuł:
intraday'owa statystyka - raport listopad 2019
Opis:
Artykuł podsumowujący skuteczność statystyki intraday'owej w miesiącu listopadzie 2019 dla trzynastu instrumentów, takich jak indeksy: dolara, S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, DAX, FTSE 100, WIG 20, Eurostoxx50, Nikkei 225, pary walutowej EUR/USD oraz dla surowców: ropy WTI, ropa Brent oraz złota.
Autor:
Wydawca:
Prywatny INV€$TOR
Logo:

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.