Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie trzynastu instrumentów rynkowych. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Póki co majowy, czerwcowy, lipcowy, sierpniowy wrześniowy, październikowy czy listopadowy raport pokazują przyzwoite zyski. Czas więc na lekko opóźniony raporcik z ostatniego miesiąca roku, czyli grudnia 2019!
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]
Jakie dane się dla mnie liczą?
Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:
- co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
- co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
- kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.
I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.
Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).
Jak zsumować różne wartości?
Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.
Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.
Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.
Ceny otwarcia instrumentów w grudniu 2019:
- S&P500: 3 143,85 pkt
- NASDAQ: 8 672,85 pkt
- Dow Jones Industrial: 28 109,74 pkt
- Indeks dolara: $98,271
- DAX: 13 264,93 pkt
- FTSE 100: 7 346,53 pkt
- ropa WTI: $55,47
- Złoto: $1 470,30
- WIG20: 2 163,48 pkt
- Nikkei 225: 23 388,60 pkt
- ropa Brent: $60,73
- Eurostoxx 50: 3 703,76 pkt
- EUR/USD: €1,10211
intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich
Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów amerykańskich: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także indeks dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:
- S&P500 – jeden silny skumulowany sygnał,jeden silny sygnał na próbie 19-letniej, jeden silny sygnał na próbie 10-letniej, wynik: +14,99 punktu, +0,48% (zysk);
- NASDAQ – jeden silny skumulowany sygnał, trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -98,01 punktu, -1,13% (strata);
- Dow Jones Industrial – jeden silny skumulowany sygnał, dwa silne sygnały na 19-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -371,52 punktu, -1,32% (strata);
- indeks dolara (DXY) – dwa silne sygnały na 12-letnim okresie, wynik: $431, +0,44% (zysk)
RAZEM: -1,54%
intraday’owa statystyka dla surowców
W przypadku surowców mam opracowane trzy najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie zarówno WTI jak i Brent. Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:
- ropa WTI – dwa silne skumulowane sygnały, trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: $0,75, +1,35% (zysk)
- ropa Brent – dwa silne skumulowane sygnały, trzy silne sygnały na 30-letnim okresie, wynik: -$1,71, -2,82% (strata)
- złoto – jeden silny skumulowany sygnał, wynik: $9,60, +0,65% (zysk)
RAZEM: -0,81%
intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich i azjatyckich
W Europie mam zebrane dane dla paneuropejskiego Eurostoxx 50, niemieckiego DAX-a, brytyjskiego FTSE 100, polskiego WIG-u 20, z Azji japoński indeks Nikkei 225. Wyniki przedstawiają się następująco:
- DAX – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na okresie 24-letnim, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: 119,69 pkt, +0,90% (zysk);
- FTSE 100 – dwa silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -26,20 pkt, -0,36% (strata);
- WIG20 – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie wynik: +12,32 pkt, +0,57% (zysk);
- EUROSTOXX 50 – brak sygnałów;
- NIKKEI 225 – trzy silne sygnały na okresie 10-letnim, wynik: +36,79 pkt, +0,16% (zysk);
RAZEM: +1,27%
intraday’owa statystyka dla par walutowych
Z par walutowych jest para euro-dolar. Wydawać by się mogło, że będzie ona generować podobne wyniki i sygnały jak indeks dolara (którego euro stanowi ponad 50%), ale tak nie jest…
- EUR/USD – cztery silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na okresie 17-letnim, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +€0,01361, +1,23% (zysk);
RAZEM: +1,23%
Podsumowanie
W grudniu 2019 prawie wszystkie instrumenty wykazały silne sygnały statystyczne. Czyli mamy transakcje na 12 z 13 obserwowanych instrumentów. Tych transakcji w sumie było:
- 14 na amerykańskich indeksach
- 11 na surowcach
- 11 na indeksach europejskich i azjatyckich
- 6 na parze walutowej EUR/USD
Czyli w sumie 42 transakcje. Na brak sygnałów jak widać nie można było narzekać…
Podliczając
Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:
-1,54% – 0,81% +1,27% +1,23% = +0,15%
Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w grudniu 2019
dała zarobić w 8 na 12 przypadków!
Czyli 66,66% skuteczności! Mimo to wynik jest relatywnie kiepski, choć pokazuje, że twarde trzymanie się statystyk daje chociażby symbolicznie zarobić.
Niezależnie od wszystkiego ja uważam, że takie wyniki są bardzo, bardzo przyzwoite, a osiem miesięcy korzystania ze statystyk przy bardzo rozsądnym zarządzaniu kapitałem plus maksymalnym zjeździe mniejszym niż 5% kapitału dałoby zarobić 36,98%!