Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie czternastu instrumentów rynkowych – od stycznia do statystyk dołączył gaz ziemny. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Póki co majowy, czerwcowy, lipcowy, sierpniowy wrześniowy, październikowy czy listopadowy raport pokazują przyzwoite zyski – grudniowy raport też jest na plusie, choć niewielkim. Czas więc na lekko opóźniony raporcik ze stycznia 2020.
Jakie dane się dla mnie liczą?
Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:
- co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
- co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
- kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.
I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.
Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).
Jak zsumować różne wartości?
Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.
Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.
Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.
Ceny otwarcia instrumentów w styczniu 2020:
- S&P500: 3 244,67 pkt
- NASDAQ: 9 039,46 pkt
- Dow Jones Industrial: 28 638,97 pkt
- Indeks dolara: $96,500
- DAX: 13 233,71 pkt
- FTSE 100: 7 542,44 pkt
- ropa WTI: $61,60
- Złoto: $1 521,00
- WIG20: 2 161,55 pkt
- Nikkei 225: 23 319,76 pkt
- ropa Brent: $66,41
- Eurostoxx 50: 3 754,24 pkt
- EUR/USD: €1,12149
- Nat Gas: $2,184
intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich
Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów giełdowych USA: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także dla indeksu dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:
- S&P500 – jeden silny skumulowany sygnał,jeden silny sygnał na próbie 19-letniej, jeden silny sygnał na próbie 10-letniej, wynik: +9,34 punktu, +0,29% (zysk);
- NASDAQ – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 20-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -6,78 punktu, -0,08% (strata);
- Dow Jones Industrial – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +330,36 punktu, +1,15% (zysk);
- indeks dolara (DXY) – cztery silne sygnały na 12-letnim okresie, wynik: -$220, -0,23% (strata)
RAZEM: +1,13%
intraday’owa statystyka dla surowców
W przypadku surowców mam opracowane trzy najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie zarówno WTI jak i Brent. W styczniu doszedł także gaz ziemny (Nat Gas). Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:
- ropa WTI – brak silnych sygnałów statystycznych.
- ropa Brent – jeden silny sygnał na 30-letnim okresie, trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -$1,92, -2,89% (strata)
- złoto – jeden silny skumulowany sygnał, trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -$13,50, -0,89% (strata)
- Nat Gas – dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -$0,0050, -0,23% (strata)
RAZEM: -4,01%
intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich i azjatyckich
W Europie mam zebrane dane dla paneuropejskiego Eurostoxx 50, niemieckiego DAX-a, brytyjskiego FTSE 100, polskiego WIG-u 20, z Azji japoński indeks Nikkei 225. Wyniki przedstawiają się następująco:
- DAX – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na okresie 24-letnim, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik:91,70 pkt, +0,69% (zysk);
- FTSE 100 – dwa silne sygnały na 20-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +101,03 pkt, +1,34% (zysk);
- WIG20 – dwa silne skumulowane sygnały, dwa silne sygnały na 23-letnim okresie, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +79,71 pkt, +3,69% (zysk);
- EUROSTOXX 50 – dwa silne sygnały na 21-letnim okresie, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +96,09 pkt, +2,56% (zysk);
- NIKKEI 225 – jeden silny skumulowany sygnał, trzy silne sygnały na okresie 10-letnim, wynik: +269,29 pkt, +1,15% (zysk);
RAZEM: +9,43%
intraday’owa statystyka dla par walutowych
Z par walutowych jest para euro-dolar. Wydawać by się mogło, że będzie ona generować podobne wyniki i sygnały jak indeks dolara (którego euro stanowi ponad 50%), ale tak nie jest…
- EUR/USD – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na okresie 18-letnim, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +€0,00521, +0,46% (zysk);
RAZEM: +0,46%
Podsumowanie
W styczniu 2020 prawie wszystkie instrumenty wykazały silne sygnały statystyczne. Czyli mamy transakcje na 13 z 14 obserwowanych instrumentów. Tych transakcji w sumie było:
- 11 na amerykańskich indeksach
- 10 na surowcach
- 20 na indeksach europejskich i azjatyckich
- 4 na parze walutowej EUR/USD
Czyli w sumie 45 transakcje. Na brak sygnałów jak widać nie można było narzekać…
Podliczając
Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:
1,13% – 4,01% +9,43% +0,46% = +7,01%
Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w styczniu 2020
dała zarobić w 8 na 13 przypadków!
Czyli 61,54% skuteczności! Dodatkowo, wynik miesięczny ponad 7% daje nam trzecie miejsce w dotychczas badanych miesiącach: po sierpniu 2019 (+17,56%) i czerwcu 2019 (+7,31%).
Niezależnie od wszystkiego ja uważam, że takie wyniki są bardzo, bardzo przyzwoite, a dziewięć miesięcy korzystania ze statystyk przy bardzo rozsądnym zarządzaniu kapitałem plus maksymalnym zjeździe mniejszym niż 5% kapitału dałoby zarobić 43,99%!
Ponieważ zaczynamy nowy rok kalendarzowy, a w projekcie statystycznym kwiecień 2020 będzie 12 miesiącem publikacji danych, zaczynam też podsumowanie podzielone na typowy rok kalendarzowy. W 2020 roku nie planuję dokładać nowych statystyk, co powinno pozytywnie się odbić na wiarygodności liczb.
Korzystanie ze statystyk dało zarobić:
maj – grudzień 2019: +36,98%
2020: + 7,01%