intraday’owa statystyka – raport styczeń 2020

intraday'owa statystyka - raport styczeń 2020

Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie czternastu instrumentów rynkowych – od stycznia do statystyk dołączył gaz ziemny. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Póki co majowy, czerwcowy, lipcowy, sierpniowy wrześniowy, październikowy czy listopadowy raport pokazują przyzwoite zyski – grudniowy raport też jest na plusie, choć niewielkim. Czas więc na lekko opóźniony raporcik ze stycznia 2020.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Jakie dane się dla mnie liczą?

Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:

  • co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
  • co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
  • kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.

I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.

Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).

Jak zsumować różne wartości?

Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.

Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.

Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.

Ceny otwarcia instrumentów w styczniu 2020:

  1. S&P500: 3 244,67 pkt
  2. NASDAQ: 9 039,46 pkt
  3. Dow Jones Industrial: 28 638,97 pkt
  4. Indeks dolara: $96,500
  5. DAX: 13 233,71 pkt
  6. FTSE 100: 7 542,44 pkt
  7. ropa WTI: $61,60
  8. Złoto: $1 521,00
  9. WIG20: 2 161,55 pkt
  10. Nikkei 225: 23 319,76 pkt
  11. ropa Brent: $66,41
  12. Eurostoxx 50: 3 754,24 pkt
  13. EUR/USD: €1,12149
  14. Nat Gas: $2,184

intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich

Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów giełdowych USA: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także dla indeksu dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:

  • S&P500 – jeden silny skumulowany sygnał,jeden silny sygnał na próbie 19-letniej, jeden silny sygnał na próbie 10-letniej, wynik: +9,34 punktu, +0,29% (zysk);
  • NASDAQ – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 20-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -6,78 punktu, -0,08% (strata);
  • Dow Jones Industrial – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +330,36 punktu,  +1,15% (zysk);
  • indeks dolara (DXY) – cztery silne sygnały na 12-letnim okresie, wynik: -$220, -0,23% (strata)

RAZEM: +1,13%

intraday’owa statystyka dla surowców

W przypadku surowców mam opracowane trzy najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie zarówno WTI jak i Brent. W styczniu doszedł także gaz ziemny (Nat Gas). Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:

  • ropa WTI – brak silnych sygnałów statystycznych.
  • ropa Brent – jeden silny sygnał na 30-letnim okresie, trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -$1,92, -2,89% (strata)
  • złoto – jeden silny skumulowany sygnał, trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -$13,50, -0,89% (strata)
  • Nat Gas – dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -$0,0050, -0,23% (strata)

RAZEM: -4,01%

intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich i azjatyckich

W Europie mam zebrane dane dla paneuropejskiego Eurostoxx 50, niemieckiego DAX-a, brytyjskiego FTSE 100, polskiego WIG-u 20, z Azji japoński indeks Nikkei 225. Wyniki przedstawiają się następująco:

  • DAX – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na okresie 24-letnim, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik:91,70 pkt, +0,69% (zysk);
  • FTSE 100 – dwa silne sygnały na 20-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +101,03 pkt, +1,34% (zysk);
  • WIG20 – dwa silne skumulowane sygnały, dwa silne sygnały na 23-letnim okresie, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +79,71 pkt, +3,69% (zysk);
  • EUROSTOXX 50 – dwa silne sygnały na 21-letnim okresie, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +96,09 pkt, +2,56% (zysk);
  • NIKKEI 225 – jeden silny skumulowany sygnał, trzy silne sygnały na okresie 10-letnim, wynik: +269,29 pkt, +1,15% (zysk);

RAZEM: +9,43%

intraday’owa statystyka dla par walutowych

Z par walutowych jest para euro-dolar. Wydawać by się mogło, że będzie ona generować podobne wyniki i sygnały jak indeks dolara (którego euro stanowi ponad 50%), ale tak nie jest…

  • EUR/USD – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na okresie 18-letnim, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +€0,00521, +0,46% (zysk);

RAZEM: +0,46%

Podsumowanie

W styczniu 2020 prawie wszystkie instrumenty wykazały silne sygnały statystyczne. Czyli mamy transakcje na 13 z 14 obserwowanych instrumentów. Tych transakcji w sumie było:

  • 11 na amerykańskich indeksach
  • 10 na surowcach
  • 20 na indeksach europejskich i azjatyckich
  • 4 na parze walutowej EUR/USD

Czyli w sumie 45 transakcje. Na brak sygnałów jak widać nie można było narzekać…

Podliczając

Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:

1,13% – 4,01% +9,43% +0,46% = +7,01%

Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w styczniu 2020

dała zarobić w 8 na 13 przypadków!

Czyli 61,54% skuteczności! Dodatkowo, wynik miesięczny ponad 7% daje nam trzecie miejsce w dotychczas badanych miesiącach: po sierpniu 2019 (+17,56%) i czerwcu 2019 (+7,31%).

Niezależnie od wszystkiego ja uważam, że takie wyniki są bardzo, bardzo przyzwoite, a dziewięć miesięcy korzystania ze statystyk przy bardzo rozsądnym zarządzaniu kapitałem plus maksymalnym zjeździe mniejszym niż 5% kapitału dałoby zarobić 43,99%!

Ponieważ zaczynamy nowy rok kalendarzowy, a w projekcie statystycznym kwiecień 2020 będzie 12 miesiącem publikacji danych, zaczynam też podsumowanie podzielone na typowy rok kalendarzowy. W 2020 roku nie planuję dokładać nowych statystyk, co powinno pozytywnie się odbić na wiarygodności liczb.

Korzystanie ze statystyk dało zarobić:

maj – grudzień 2019: +36,98%

2020: + 7,01%

Podsumowanie
intraday'owa statystyka - raport listopad 2019
Tytuł:
intraday'owa statystyka - raport listopad 2019
Opis:
Artykuł podsumowujący skuteczność statystyki intraday'owej w miesiącu styczniu 2020 dla czternastu instrumentów, takich jak indeksy: dolara, S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, DAX, FTSE 100, WIG 20, Eurostoxx50, Nikkei 225, pary walutowej EUR/USD oraz dla surowców: ropy WTI, ropa Brent, gaz ziemny oraz złota.
Autor:
Wydawca:
Prywatny INV€$TOR
Logo:

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.